| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·期权定价研究的背景 | 第7-8页 |
| ·本文的目的与结构 | 第8-10页 |
| 第二章 期权定价模型的基本理论 | 第10-21页 |
| ·期权定价简介 | 第10-11页 |
| ·期权的基本类型 | 第10页 |
| ·期权价值的基本影响因素 | 第10-11页 |
| ·期权定价的理论基础 | 第11-21页 |
| ·Ito随机过程简介 | 第11-12页 |
| ·Lévy过程简介 | 第12-16页 |
| ·Esscher变换定价 | 第16-21页 |
| 第三章 障碍期权定价模型 | 第21-34页 |
| ·欧式期权在Lévy过程下的定价 | 第21-22页 |
| ·Lévy过程下的联合密度函数 | 第22-29页 |
| ·Lévy过程的特征函数 | 第29-31页 |
| ·障碍期权定价 | 第31-34页 |
| 第四章 远期障碍债券期权定价模型研究 | 第34-42页 |
| ·远期测度方法简介 | 第34-35页 |
| ·债券期权定价的研究 | 第35-37页 |
| ·障碍债券期权定价研究 | 第37-39页 |
| ·远期障碍债券期权定价研究 | 第39-42页 |
| 第五章 结论与研究展望 | 第42-44页 |
| ·本文结论 | 第42页 |
| ·研究展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47页 |