金融市场中的时间变换方法及其应用
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-15页 |
| 第一章 绪论 | 第15-21页 |
| ·研究背景和意义 | 第15-16页 |
| ·主要内容和章节结构 | 第16-18页 |
| ·主要创新点 | 第18-21页 |
| 第二章 国内外研究现状 | 第21-43页 |
| ·国外研究概述 | 第21-40页 |
| ·时间标度研究 | 第21-28页 |
| ·时间尺度的研究 | 第28-40页 |
| ·国内研究现状 | 第40页 |
| ·现有研究的不足 | 第40-43页 |
| 第三章 时间变换的统计性质 | 第43-63页 |
| ·引言 | 第43-44页 |
| ·相关从属过程的定义 | 第44-47页 |
| ·相关从属过程的统计性质 | 第47-51页 |
| ·相关从属与尖峰胖尾现象 | 第51-61页 |
| ·本章小结 | 第61-63页 |
| 第四章 时间变换与资产定价 | 第63-99页 |
| ·引言 | 第63页 |
| ·经济时间资产定价模型 | 第63-79页 |
| ·基本模型 | 第63-68页 |
| ·实证研究 | 第68-79页 |
| ·时间变换下的寿险精算模型 | 第79-89页 |
| ·日历时间下的寿险精算模型 | 第80页 |
| ·经济时间下的生存模型 | 第80-81页 |
| ·经济时间下的生命保险与生存年金 | 第81-83页 |
| ·破产概率 | 第83-85页 |
| ·实证研究 | 第85-89页 |
| ·汽车保险BMS 的时间方法 | 第89-96页 |
| ·本章小结 | 第96-99页 |
| 第五章时间变换与长记忆 | 第99-123页 |
| ·引言 | 第99-100页 |
| ·分数随机积分简介 | 第100-103页 |
| ·因素冲击 | 第103-113页 |
| ·不同记忆过程的组合 | 第103-106页 |
| ·因素冲击与收益的长记忆性 | 第106-108页 |
| ·分散投资与记忆性 | 第108页 |
| ·过程的时间特征 | 第108-111页 |
| ·连续长记忆资产定价 | 第111-113页 |
| ·时间变换 | 第113-115页 |
| ·实证研究 | 第115-121页 |
| ·数据说明 | 第115页 |
| ·组合的记忆性 | 第115-118页 |
| ·股价与成交量的记忆性 | 第118-121页 |
| ·本章小结 | 第121-123页 |
| 第六章 长记忆风险度量模型 | 第123-143页 |
| ·引言 | 第123-124页 |
| ·VAR 模型简介 | 第124-128页 |
| ·VaR 的定义 | 第124-125页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第125-126页 |
| ·VaR 模型的回顾检验 | 第126-128页 |
| ·HVAR 模型 | 第128-138页 |
| ·HVaR 的定义 | 第128-130页 |
| ·HVaR 的计算公式 | 第130-132页 |
| ·HVaR 的性质 | 第132-135页 |
| ·HVaR 的参数估计 | 第135-138页 |
| ·HVaR 的扩展模型 | 第138页 |
| ·HVaR 的局限性 | 第138页 |
| ·实证研究 | 第138-142页 |
| ·本章小结 | 第142-143页 |
| 第七章 总结和展望 | 第143-147页 |
| ·论文的主要工作和结论 | 第143-145页 |
| ·研究工作的展望 | 第145-147页 |
| 参考文献 | 第147-152页 |
| 附录 | 第152-155页 |
| 致谢 | 第155-156页 |
| 在读期间发表论文和参加科研情况 | 第156页 |
