| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·引言 | 第9页 |
| ·投资组合理论的产生与发展动态 | 第9-10页 |
| ·建立灰色优化模型的必要 | 第10页 |
| ·灰理论的产生，现状及发展 | 第10-11页 |
| ·本课题研究的目的及主要内容 | 第11-13页 |
| 2 证券投资组合理论 | 第13-17页 |
| ·马考维茨证券投资组合 | 第13页 |
| ·证券预期收益率和风险的估计 | 第13-15页 |
| ·单一证券收益的测定 | 第13-14页 |
| ·单一证券预期收益率的估计 | 第14页 |
| ·单一证券风险的估计 | 第14-15页 |
| ·证券投资组合的收益率和风险 | 第15-17页 |
| ·证券投资组合收益率的计算 | 第15页 |
| ·证券投资组合风险的计算 | 第15-17页 |
| 3 灰色系统基本理论 | 第17-53页 |
| ·灰色系统的概念和主要内容 | 第17页 |
| ·灰理论基本原理 | 第17-18页 |
| ·灰理论与概率、模糊的对比 | 第18页 |
| ·灰数 | 第18-20页 |
| ·灰数的概念及分类 | 第18-19页 |
| ·区间灰数的运算 | 第19-20页 |
| ·灰数的白化 | 第20页 |
| ·灰色方程与灰色矩阵 | 第20-23页 |
| ·灰色方程 | 第20-21页 |
| ·灰色矩阵 | 第21-23页 |
| ·灰生成 | 第23-28页 |
| ·灰生成概念 | 第23-24页 |
| ·累加(AGO)生成 | 第24-25页 |
| ·累减生成(IAGO) | 第25-26页 |
| ·初值化生成 | 第26-27页 |
| ·均值生成 | 第27页 |
| ·区间值化生成 | 第27-28页 |
| ·灰色关联聚类评估 | 第28-30页 |
| ·灰色绝对关联度 | 第28-30页 |
| ·灰色关联聚类 | 第30页 |
| ·灰色 GM(1，1)预测模型 | 第30-35页 |
| ·灰色预测的基本概念 | 第30-31页 |
| ·灰色GM(1，1)预测模型 | 第31-34页 |
| ·GM(1，1)模型的检验 | 第34-35页 |
| ·GM(1，1)模型的适用范围 | 第35页 |
| ·非线性规划 | 第35-41页 |
| ·非线性规划的基本概念 | 第36页 |
| ·无约束非线性规划 | 第36-38页 |
| ·有约束非线性规划 | 第38-41页 |
| ·多目标规划 | 第41-43页 |
| ·灰色规划 | 第43-53页 |
| ·灰色规划的概念 | 第43页 |
| ·灰参数线性规划 | 第43-46页 |
| ·灰色预测型线性规划 | 第46-47页 |
| ·灰色线性规划的准优解 | 第47-48页 |
| ·灰色多目标规划 | 第48-50页 |
| ·灰色非线性规划 | 第50-53页 |
| 4 应用研究 | 第53-69页 |
| ·证券投资分析 | 第53-55页 |
| ·证券投资的基本分析 | 第53-54页 |
| ·证券投资的技术分析 | 第54-55页 |
| ·对所选证券进行灰色聚类分析 | 第55-57页 |
| ·聚类分析的基本思想 | 第55-56页 |
| ·灰色关联聚类法 | 第56-57页 |
| ·模型中参数符号的设定和计算 | 第57-58页 |
| ·清晰环境下的投资组合模型 | 第58-61页 |
| ·模型(Ⅰ)—单目标规划模型:风险极小化模型 | 第59页 |
| ·模型(Ⅱ)—多目标规划模型:风险极小化收益极大化模型 | 第59-61页 |
| ·灰色环境下的投资组合模型 | 第61-67页 |
| ·模型(Ⅲ)—证券投资组合约束区间灰数优化模型 | 第61-62页 |
| ·模型(Ⅳ)—预测型投资组合灰色优化模型 | 第62-63页 |
| ·模型(Ⅴ)—证券投资组合灰色风险优化模型 | 第63-64页 |
| ·模型(Ⅵ)—灰参数型证券投资组合优化模型 | 第64-66页 |
| ·模型(Ⅶ)—风险极小化收益极大化灰色多目标证券组合优化模型 | 第66-67页 |
| ·几种模型的比较总结 | 第67-69页 |
| 5 灰色规划模型计算软件的开发 | 第69-79页 |
| 6 结束语 | 第79-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 参考文献 | 第81-83页 |
| 发表论文和科研情况 | 第83页 |