| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| ·选题的背景和意义 | 第8-10页 |
| ·理论意义 | 第8页 |
| ·现实意义 | 第8-10页 |
| ·国内外有关投资组合方面的研究历史与现状 | 第10-13页 |
| ·遗传算法简介 | 第13-14页 |
| ·本文研究内容及主要创新 | 第14-17页 |
| ·本文研究内容 | 第14-15页 |
| ·本文主要创新 | 第15-17页 |
| 第二章 考虑交易费用及最小交易量的均值—CVAR 投资组合优化问题 | 第17-24页 |
| ·凹交易费用及最小交易量 | 第17-19页 |
| ·条件风险价值 | 第19-20页 |
| ·均值-CVAR 模型的建立 | 第20-21页 |
| ·遗传算法 | 第21-22页 |
| ·数值算例 | 第22-23页 |
| ·小结 | 第23-24页 |
| 第三章 考虑交易费用及最小交易量的均值-方差投资组合优化问题 | 第24-32页 |
| ·传统均值-方差组合选择模型 | 第24-25页 |
| ·模型的建立 | 第25-27页 |
| ·遗传算法 | 第27-29页 |
| ·数值计算 | 第29-31页 |
| ·问题描述与算法参数设置 | 第29页 |
| ·计算结果 | 第29-31页 |
| ·小结 | 第31-32页 |
| 第四章 概率准则下基于最小交易量的投资组合优化问题 | 第32-40页 |
| ·概率准则问题的分析 | 第32-33页 |
| ·概率准则模型的建立 | 第33-36页 |
| ·遗传算法 | 第36-37页 |
| ·数值试验 | 第37-39页 |
| ·问题描述和算法参数设置 | 第37-38页 |
| ·数值结果 | 第38-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 第五章 基于CVAR 且带典型交易费用的安全第一投资组合优化问题 | 第40-58页 |
| ·安全第一标准 | 第40-42页 |
| ·安全第一标准的含义 | 第40-41页 |
| ·基于安全第一的证券组合绩效评估 | 第41-42页 |
| ·正态情形下风险资产组合的均值-CVAR 有效前沿 | 第42-47页 |
| ·条件风险价值CVaR | 第42-43页 |
| ·正态情形下风险资产组合的均值-CVaR 边界 | 第43-45页 |
| ·正态情形下的均值-CVaR 有效前沿 | 第45-47页 |
| ·安全第一模型的建立 | 第47-50页 |
| ·典型交易费用 | 第47页 |
| ·目标函数的建立 | 第47-48页 |
| ·约束条件的建立 | 第48-49页 |
| ·模型的建立 | 第49-50页 |
| ·安全第一模型的特点 | 第50页 |
| ·最优组合的确定分析 | 第50-56页 |
| ·满足SCI 的最优证券组合 | 第51-53页 |
| ·满足SCII 的最优证券组合 | 第53-54页 |
| ·满足SCIII 的最优证券组合 | 第54-55页 |
| ·数值例子 | 第55-56页 |
| ·小结 | 第56-58页 |
| 第六章 本文结果及进一步研究的问题 | 第58-60页 |
| ·本文主要研究内容与结果 | 第58-59页 |
| ·进一步研究的问题 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附录 | 第66页 |
