| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-17页 |
| 第一章 绪论 | 第17-23页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第17-19页 |
| ·研究背景——一个事实两种矛盾 | 第17-18页 |
| ·研究意义 | 第18-19页 |
| ·研究思路、主要内容和章节安排 | 第19-21页 |
| ·主要创新点 | 第21-23页 |
| 第二章 资产链的提出与基于资产链的文献综述 | 第23-41页 |
| ·引言 | 第23-24页 |
| ·资产链的提出 | 第24-26页 |
| ·资产链与资产定价理论 | 第26-32页 |
| ·资产链下的资产定价理论分类 | 第26-29页 |
| ·资产定价研究思想与理论评述 | 第29-32页 |
| ·资产链与资本资产定价研究之异常现象 | 第32-38页 |
| ·资产链下股票收益行为异常现象分类 | 第32-35页 |
| ·主要股票收益异常现象揭示 | 第35-38页 |
| ·已有研究的不足与本文工作计划 | 第38-41页 |
| 第三章 基于资产链的资本资产定价模型研究 | 第41-55页 |
| ·引言 | 第41-42页 |
| ·公司资产价值 | 第42-45页 |
| ·个股的流动性溢价与资本资产价值 | 第45-46页 |
| ·资组合与市场均衡 | 第46-52页 |
| ·本章结论 | 第52-55页 |
| 第四章 基于资产链的资本资产定价模型与经典模型的比较实证研究 | 第55-73页 |
| ·引言 | 第55页 |
| ·资产定价方法模型的实证方法总结 | 第55-61页 |
| ·横截面回归法 | 第56-57页 |
| ·极大似然法 | 第57-61页 |
| ·实证结果 | 第61-72页 |
| ·实证数据说明 | 第61-62页 |
| ·实证检验结果 | 第62-72页 |
| ·本章结论 | 第72-73页 |
| 第五章 基于资产定价链的资本资产定价模型对动量反转现象的解释 | 第73-115页 |
| ·引言 | 第73-74页 |
| ·研究方法与数据处理 | 第74-78页 |
| ·研究思路 | 第74-75页 |
| ·组合构造方法 | 第75-77页 |
| ·数据处理 | 第77-78页 |
| ·实证结果 | 第78-114页 |
| ·美国市场实证结果 | 第78-97页 |
| ·中国市场实证结果 | 第97-114页 |
| ·本章结论 | 第114-115页 |
| 第六章 一般均衡框架下的基于资产链的资本资产定价模型 | 第115-135页 |
| ·引言 | 第115-116页 |
| ·资本资产价值关系 | 第116-125页 |
| ·项目 | 第116-117页 |
| ·企业 | 第117-118页 |
| ·加总 | 第118页 |
| ·均衡 | 第118-120页 |
| ·资产价值 | 第120-122页 |
| ·基于资产变化链的价值分析与资产价格 | 第122-125页 |
| ·公司特征变量与资本资产的收益率分析 | 第125-134页 |
| ·同质投资者条件下股票价格的均衡关系 | 第126-128页 |
| ·异质投资者条件下股票价格的均衡关系 | 第128-134页 |
| ·本章结论 | 第134-135页 |
| 第七章 总结与展望 | 第135-139页 |
| ·论文的主要工作和结论 | 第135-136页 |
| ·存在的问题和进一步研究的展望 | 第136-139页 |
| 参考文献 | 第139-147页 |
| 在读期间发表论文和参加科研情况 | 第147-149页 |
| 一、在读期间发表和录用论文情况 | 第147页 |
| 二、已投稿论文情况 | 第147-148页 |
| 三、在读期间参加科研情况 | 第148-149页 |
| 致谢 | 第149页 |
