一类期权产品的设计、定价与权证实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 引言 | 第12-13页 |
| 第一章 亚式期权 | 第13-17页 |
| §1.1 B-S模型的介绍 | 第13-14页 |
| §1.2 几何亚式期权 | 第14-15页 |
| §1.3 算术亚式期权 | 第15-17页 |
| 第二章 贴现算术亚式期权 | 第17-24页 |
| §2.1 贴现算术亚式期权的定价 | 第18-19页 |
| §2.2 敏感性分析 | 第19-23页 |
| §2.3 运用实例 | 第23-24页 |
| 第三章 远期贴现算术亚式期权 | 第24-26页 |
| §3.1 定义 | 第24页 |
| §3.2 定价 | 第24-25页 |
| §3.3 障碍式远期贴现算术亚式期权 | 第25-26页 |
| 第四章 基于贴现算术亚式期权的复合期权 | 第26-31页 |
| §4.1 定义 | 第26页 |
| §4.2 定价 | 第26-31页 |
| 第五章 波动率估计方法的介绍 | 第31-37页 |
| §5.1 模型的介绍 | 第31-33页 |
| §5.1.1 ARCH模型 | 第32页 |
| §5.1.2 EWMA模型 | 第32-33页 |
| §5.1.3 GARCH模型 | 第33页 |
| §5.2 模型的应用 | 第33-37页 |
| §5.2.1 数据的处理 | 第34页 |
| §5.2.2 软件应用 | 第34-37页 |
| 第六章 权证发行对正股波动率影响初探 | 第37-41页 |
| §6.1 权证的选取 | 第37页 |
| §6.2 基准的选择 | 第37-38页 |
| §6.3 统计检验结果与意义 | 第38-41页 |
| 第七章 激进型资产配置方法 | 第41-47页 |
| §7.1 为什么会出现权证与正股间的套利机会? | 第41-42页 |
| §7.2 如何捕捉机会? | 第42-44页 |
| §7.3 风险揭示 | 第44-45页 |
| §7.4 实例模拟 | 第45-47页 |
| 第八章 最大损失控制下的资产配置方法 | 第47-51页 |
| §8.1 损失控制 | 第47页 |
| §8.2 资产配置时机及配置比例 | 第47-49页 |
| §8.3 模拟情况 | 第49-50页 |
| §8.4 模型的进一步简化 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
