| 中文摘要 | 第1-7页 |
| 英文摘要 | 第7-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 符号说明 | 第12-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-19页 |
| §1.1 研究背景 | 第13-17页 |
| §1.2 本文主要工作概况 | 第17-19页 |
| 第二章 信用风险定价模型 | 第19-35页 |
| §2.1 可违约未定权益 | 第20-22页 |
| §2.2 结构模型(Structural Model) | 第22-27页 |
| §2.3 约化模型(Reduced-form Model) | 第27-35页 |
| 第三章 含交易对手风险的公司债券的定价模型 | 第35-54页 |
| §3.1 Jarrow & Yu模型 | 第36-41页 |
| §3.2 几何衰减的违约相关模型 | 第41-47页 |
| §3.3 含交易对手风险的公司债券的定价 | 第47-54页 |
| 第四章 含交易对手风险的信用衍生品的定价 | 第54-75页 |
| §4.1 含交易对手风险的信用违约互换的定价(违约与利率独立情形) | 第54-57页 |
| §4.2 违约与利率相关并含交易对手违约风险的信用违约互换定价 | 第57-63页 |
| §4.3 含交易对手风险的期权的定价 | 第63-72页 |
| §4.4 含交易对手风险的信用违约期权的定价 | 第72-75页 |
| 第五章 基于跳扩散模型的信用衍生品定价 | 第75-96页 |
| §5.1 基础信用衍生产品 | 第76-90页 |
| §5.2 结构化产品 | 第90-94页 |
| §5.3 指数信用衍生产品 | 第94-96页 |
| 第六章 量子金融初步 | 第96-110页 |
| §6.1 量子广义熵 | 第96-105页 |
| §6.2 量子金融市场中的信用风险债券定价 | 第105-110页 |
| 参考文献 | 第110-117页 |
| 攻读博士学位期间发表和完成的主要学术论文目录 | 第117-118页 |
| 致谢 | 第118-119页 |
