| 摘要 | 第1-12页 |
| ABSTRACT(英文摘要) | 第12-13页 |
| 第一章 引言 | 第13-15页 |
| 第二章 金融数据的特征及拟合分布 | 第15-17页 |
| §2.1 收益率的定义 | 第15页 |
| §2.2 金融数据的特征 | 第15-16页 |
| §2.3 常用的拟合金融数据的分布 | 第16-17页 |
| 第三章 稳定分布的定义及性质 | 第17-24页 |
| §3.1 稳定分布的定义 | 第17-19页 |
| §3.2 稳定分布的性质 | 第19-21页 |
| §3.3 稳定分布随机数的产生 | 第21-22页 |
| §3.4 稳定分布的密度函数 | 第22-24页 |
| 第四章 稳定分布的贝叶斯参数估计 | 第24-35页 |
| §4.1 MCMC方法及Gibbs抽样 | 第24页 |
| §4.2 稳定分布参数估计的实现 | 第24-28页 |
| §4.3 后验密度随机数产生的方法 | 第28-35页 |
| §4.3.1 舍选抽样 | 第28-31页 |
| §4.3.2 切片抽样(Slice Sampling) | 第31-35页 |
| 第五章 基于稳定分布GARCH模型的Bayes分析 | 第35-39页 |
| §5.1 GARCH模型 | 第35页 |
| §5.2 GARCH-STABLE模型及其参数估计 | 第35-39页 |
| 第六章 模拟与实证 | 第39-53页 |
| §6.1 模拟验证 | 第39-41页 |
| §6.2 实证研究 | 第41-47页 |
| §6.3 用稳定分布拟合沪深300股指期货仿真交易进行跨期套利的机会分析 | 第47-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
