| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| ·研究动机 | 第8-10页 |
| ·研究方法 | 第10页 |
| ·研究内容 | 第10-11页 |
| 第二章 期权定价基本理论与重置期权模型分析 | 第11-18页 |
| ·期权理论的基本现状 | 第11-13页 |
| ·重置期权的定价模型 | 第13-15页 |
| ·Black—Scholes 期权定价模型的几个已知结果 | 第15-18页 |
| 第三章 以股票价格为重设依据的期权定价模型 | 第18-30页 |
| ·模型建立 | 第18-23页 |
| ·风险中性概率测度的转换 | 第23页 |
| ·随机时间重置欧式看涨期权 | 第23-30页 |
| 第四章 以外汇市场的波动率因素为重设依据的期权定价模型 | 第30-40页 |
| ·模型建立 | 第30-32页 |
| ·违约金是时间函数的随机时间的重置欧式看涨期权 | 第32-40页 |
| 第五章 结束语 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |