| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-21页 |
| ·引言 | 第8页 |
| ·预备知识 | 第8-11页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第11-19页 |
| ·本文主要研究工作及意义 | 第19-21页 |
| 第二章 Black-Scholes期权定价理论及其偏差 | 第21-29页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第21-24页 |
| ·Black-Scholes定价偏差的定义 | 第24-27页 |
| ·波动率微笑理论 | 第27-29页 |
| 第三章 几种期权定价的修正模型及其导致的偏差 | 第29-36页 |
| ·随机的波动率模型 | 第29-30页 |
| ·复合期权模型 | 第30-31页 |
| ·转移扩散模型 | 第31-32页 |
| ·波动率的弹性为常数模型 | 第32-33页 |
| ·纯粹跳跃模型 | 第33-34页 |
| ·跳跃扩散模型 | 第34-36页 |
| 第四章 实证检验 | 第36-42页 |
| ·模型 | 第36-37页 |
| ·实证检验 | 第37-42页 |
| 总结 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第46页 |