| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·期权定价理论简介 | 第9-12页 |
| ·预备知识 | 第12-18页 |
| 第二章 单因素模糊定价问题 | 第18-29页 |
| ·基本假设 | 第18-19页 |
| ·单因素欧式期权模糊定价 | 第19-23页 |
| ·单因素美式期权模糊定价 | 第23-29页 |
| 第三章 两因素模糊定价问题 | 第29-41页 |
| ·利率的模糊期限结构 | 第29-32页 |
| ·两因素欧式期权模糊定价 | 第32-38页 |
| ·两因素美式期权模糊定价 | 第38-41页 |
| 第四章 期权模糊定价模型的扩展 | 第41-48页 |
| ·资产服从另一种模糊结构 | 第41-45页 |
| ·投资者理性期望价格与最佳执行时间 | 第45-48页 |
| 第五章 模糊模型在权证定价中的应用 | 第48-57页 |
| ·欧式认股权证的模糊模型和定价公式 | 第48-52页 |
| ·实例分析 | 第52-57页 |
| 结束语 | 第57-58页 |
| 附录1: 历史数据与处理 | 第58-63页 |
| 附录2: 模糊价格(α=0时) | 第63-68页 |
| 附录3: α变化时两模型比较 | 第68-72页 |
| 参考文献 | 第72-74页 |
| 致谢 | 第74页 |