带有交易成本的信用风险定价问题研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT（英文摘要） | 第9-13页 |
| 第一章前言 | 第13-17页 |
| ·引言 | 第13-16页 |
| ·本文要解决的问题 | 第16-17页 |
| 第二章带有交易成本的保底型基金的定价 | 第17-31页 |
| ·连续扩散模型 | 第17-24页 |
| ·基本假设 | 第17-18页 |
| ·建立方程 | 第18-20页 |
| ·定解问题 | 第20-24页 |
| ·数值分析举例 | 第24页 |
| ·结论 | 第24页 |
| ·跳扩散模型 | 第24-31页 |
| ·基本假设 | 第25-26页 |
| ·建立方程 | 第26-27页 |
| ·定解问题 | 第27-30页 |
| ·结论 | 第30-31页 |
| 第三章带交易费的可转换债券的定价 | 第31-39页 |
| ·数学模型 | 第31-35页 |
| ·基本假设 | 第31-33页 |
| ·建立方程 | 第33-35页 |
| ·定解问题 | 第35页 |
| ·定解问题求解 | 第35-38页 |
| ·结论 | 第38-39页 |
| 第四章 随机利率下重置期权的定价问题 | 第39-48页 |
| ·规定时间的重置期权定价模型 | 第39-44页 |
| ·基本假设 | 第39-40页 |
| ·建立方程 | 第40-41页 |
| ·定解问题求解 | 第41-44页 |
| ·规定水平的重置期权定价模型 | 第44-47页 |
| ·结论 | 第47-48页 |
| 第五章结论与展望 | 第48-52页 |
| 在学期间完成论文情况 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
