| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-9页 |
| ·研究的目的 | 第7-8页 |
| ·论文内容安排与主要结果 | 第8-9页 |
| 第二章 参数 GARCH 模型 | 第9-19页 |
| ·参数 GARCH 模型简介 | 第9-12页 |
| ·基于参数 GARCH 模型的中国股市波动性分析 | 第12-17页 |
| ·参数 GARCH 模型误设的风险 | 第17-19页 |
| 第三章 非参数 GARCH 模型 | 第19-24页 |
| ·非参数 GARCH 模型简介 | 第19-21页 |
| ·基于非参数 GARCH 模型的中国股市波动性分析 | 第21-22页 |
| ·非参数 GARCH 模型的局限性 | 第22-24页 |
| 第四章 半参数 GARCH 模型 | 第24-36页 |
| ·半参数 GARCH 模型简介 | 第24-29页 |
| ·基于半参数 GARCH 模型的中国股市波动性分析 | 第29-34页 |
| ·对实证结果的分析 | 第34-36页 |
| 第五章 总结与展望 | 第36-38页 |
| ·总结 | 第36-37页 |
| ·展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 科研成果及奖励 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42页 |