| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| ·引言 | 第9页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第9-12页 |
| ·随机利率下的期权定价国内外研究现状 | 第12-17页 |
| ·期权定价的理论意义 | 第17-19页 |
| ·本文的主要研究工作及目的 | 第19-21页 |
| 第二章 随机利率下欧式未定权益定价 | 第21-29页 |
| ·随机利率一般模型的描述 | 第21-22页 |
| ·高斯利率模型下的期权定价 | 第22-26页 |
| ·Vasicek利率模型下的期权定价 | 第24-25页 |
| ·Hull-White利率模型下的期权定价 | 第25-26页 |
| ·MHL利率模型下的期权定价 | 第26页 |
| ·非高斯利率模型下的期权定价 | 第26-28页 |
| ·CIR利率模型下的期权定价 | 第27-28页 |
| ·Brennan-Schwartz利率模型下的期权定价 | 第28页 |
| ·本章结论 | 第28-29页 |
| 第三章 随机利率下跳-扩散过程的期权定价 | 第29-39页 |
| ·期权价格服从跳-扩散过程的数学模型 | 第29-30页 |
| ·利率模型及股票价格模型的变形 | 第30-32页 |
| ·随机利率模型的变形 | 第30-31页 |
| ·随机利率模型下的跳-扩散过程 | 第31-32页 |
| ·随机利率模型下的跳扩散过程的定价公式 | 第32-38页 |
| ·本章结论 | 第38-39页 |
| 第四章 CIR利率模型下的亚式期权定价模型及方法 | 第39-47页 |
| ·Cox-Ingersoll-Ross利率模型描述 | 第40页 |
| ·CIR利率模型下的几何亚式期权定价模型 | 第40-42页 |
| ·求解方法 | 第42-45页 |
| ·方程(4-7)的简化 | 第43页 |
| ·双因子方程分算子分裂隐式方法的实现 | 第43-45页 |
| ·本章结论 | 第45-47页 |
| 第五章 Hull-White利率模型下外汇未定权益定价 | 第47-55页 |
| ·基本假设与数学模型 | 第47-49页 |
| ·定价公式及定性分析 | 第49-53页 |
| ·本章结论 | 第53-55页 |
| 总结 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-63页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第63页 |
