| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-19页 |
| 第1章 绪论 | 第19-33页 |
| ·引言 | 第19页 |
| ·研究背景 | 第19-23页 |
| ·国际背景 | 第19-22页 |
| ·国内背景 | 第22-23页 |
| ·研究目的与意义 | 第23-24页 |
| ·研究思路、主要内容和章节结构 | 第24-27页 |
| ·研究思路 | 第24-25页 |
| ·主要内容与章节安排 | 第25-27页 |
| ·主要创新点 | 第27-33页 |
| 第2章 文献综述——风险测度研究的发展脉络及范式剖析 | 第33-67页 |
| ·引言 | 第33页 |
| ·风险及其风险测度的多样性 | 第33-37页 |
| ·“风险”回顾 | 第33-36页 |
| ·风险测度存在多样性的根源 | 第36-37页 |
| ·风险测度研究的发展脉络 | 第37-61页 |
| ·数学符号表示 | 第37-38页 |
| ·风险测度的研究 | 第38页 |
| ·从特殊到一般，从具体到抽象 | 第38-52页 |
| ·从变量加权到分布的扭曲（Distortion） | 第52-58页 |
| ·从静态到动态，从一期到多期的扩展 | 第58-61页 |
| ·风险测度研究范式剖析 | 第61-64页 |
| ·风险测度研究的一般思路 | 第61-62页 |
| ·风险测度研究的一般框架 | 第62-63页 |
| ·风险测度的一般形式 | 第63-64页 |
| ·总结 | 第64-67页 |
| 第3章 组合风险与单个资产风险之间的定量关系研究 | 第67-91页 |
| ·引言 | 第67-69页 |
| ·风险及风险测度 | 第69-72页 |
| ·Artzner et al.（1999）风险定义与一致性风险测度 | 第69-70页 |
| ·以资产超额收益率为随机变量的一致性风险测度 | 第70-72页 |
| ·欧氏空间下组合风险与单个资产风险之间的定量关系研究 | 第72-81页 |
| ·基于多因子模型的欧氏空间 | 第72-73页 |
| ·组合风险与单个资产风险关系的定量研究 | 第73-76页 |
| ·一致性风险测度下的投资组合模型最优解 | 第76-79页 |
| ·次可加性与分散化投资的关系讨论 | 第79-81页 |
| ·本章小结 | 第81-83页 |
| 本章相关证明附录 | 第83-91页 |
| 第4章 权益人视角下基于期权定价理论的类一致性风险测度 | 第91-117页 |
| ·引言 | 第91-92页 |
| ·一致性风险测度研究的若干文献回顾 | 第92-95页 |
| ·Artzner et al.（1999）一致性风险测度 | 第92-93页 |
| ·Robert Jarrow（2002）看跌期权费风险测度 | 第93-94页 |
| ·Rockafellar et al.（2006）离差风险测度 | 第94-95页 |
| ·金融风险分类 | 第95-101页 |
| ·金融风险传统分类 | 第95-99页 |
| ·权益风险与债权风险 | 第99-101页 |
| ·本文对所研究对象——风险的界定 | 第101-102页 |
| ·权益人视角下基于期权定价理论的类一致性风险测度研究 | 第102-109页 |
| ·类一致性风险测度的定义 | 第102-106页 |
| ·与Artzner et al.（1999）、Jarrow（2002）、Rockafellar et al.（2006）定义的风险测度异同 | 第106-109页 |
| ·与几个常用风险测度之间的关系 | 第109-113页 |
| ·以D X 为收益目标的VaR、CVaR 定义 | 第109-110页 |
| ·同VaR 间的关系 | 第110-111页 |
| ·同CVaR 关系 | 第111页 |
| ·特殊情况下与若干常用风险测度之间的关系 | 第111-113页 |
| ·类一致性风险测度与一致性风险测度的统一 | 第113-114页 |
| ·本章小结 | 第114-117页 |
| 第5章 新型风险感受下的风险测度研究 | 第117-131页 |
| ·引言 | 第117-118页 |
| ·新视角的引出 | 第118-120页 |
| ·相关风险测度的共性 | 第118-119页 |
| ·从一个新的视角进一步扩展 | 第119-120页 |
| ·新视角下的“S”形风险感受构建 | 第120-129页 |
| ·风险暴露与风险感受关系图 | 第120-122页 |
| ·“S”形风险感受的提出 | 第122-124页 |
| ·“S”形风险感受族的构建 | 第124-129页 |
| ·本章小结 | 第129-131页 |
| 第6章 新型风险感受下的投资组合模型构建与实证研究 | 第131-147页 |
| ·引言 | 第131页 |
| ·与M-V 模型相关的研究回顾与总结 | 第131-138页 |
| ·与M-V 模型相关的研究文献分类 | 第131-132页 |
| ·与M-V 模型相关的风险测度研究历程 | 第132-138页 |
| ·新型风险感受下的投资组合模型与实证分析 | 第138-145页 |
| ·新型风险感受下的投资组合模型 | 第138-139页 |
| ·研究样本和数据描述 | 第139-140页 |
| ·实证结果分析 | 第140-145页 |
| ·本章小结 | 第145-147页 |
| 第7章 全文总结与展望 | 第147-151页 |
| ·论文的主要工作与成果 | 第147-148页 |
| ·对相关研究工作的进一步展望 | 第148-151页 |
| 参考文献 | 第151-157页 |
| 攻读博士学位期间与论文相关的科研活动和文章发表情况 | 第157-158页 |
| 致谢 | 第158页 |
