| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRCT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·金融风险与COPULA 理论 | 第9-14页 |
| ·文献回顾 | 第14-15页 |
| ·论文框架及创新 | 第15-18页 |
| 第二章 COPULA 函数及相关性度量指标 | 第18-26页 |
| ·COPULA 函数简介 | 第18-22页 |
| ·基于COPULA 理论的一致性和相关性测度 | 第22-26页 |
| 第三章 二元组合风险度量的COPULA 函数模型 | 第26-42页 |
| ·COPULA 模型的构建 | 第26-32页 |
| ·COPULA 模型的参数估计 | 第32-34页 |
| ·COPULA 模型在中国期货市场的实证 | 第34-40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 第四章 动态的COPULA 风险模型 | 第42-52页 |
| ·时变相关的COPULA 函数在风险度量中的应用 | 第43-48页 |
| ·风险度量中的变结构COPULA 函数建模 | 第48-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第五章 COPULA 模型在金融市场风险管理中的实证 | 第52-63页 |
| ·样本数据说明 | 第52页 |
| ·沪深股市相关关系的动态性统计推断 | 第52-54页 |
| ·时变相关COPULA 模型的实证 | 第54-63页 |
| 第六章 总结与展望 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-71页 |
| 在学期间的研究成果 | 第71-72页 |
| 附录 | 第72-77页 |