存在对手违约风险的可违约债券的定价

摘要	第1-3页
ABSTRACT	第3-7页
第一章 绪论	第7-10页
·序言	第7页
·可违约权益定价的几种模型	第7-8页
·本文主要工作论述	第8-10页
第二章 预备知识	第10-16页
·基本模型的建立	第10-13页
·违约过程	第10-11页
·回复过程	第11-12页
·定价过程	第12-13页
·违约过程的构造	第13-16页
·循环违约	第13-14页
·P-S 结构	第14-16页
第三章 当违约与无违约期限结构无关时的债券定价	第16-38页
·单对手违约情形	第16-18页
·多对手之间相互独立时	第18-23页
·在时刻t 之前无违约时的定价	第18-22页
·在时刻t 之前有一个违约时的定价	第22-23页
·在时刻t 之前均违约时的定价	第23页
·对手间存在相互影响时的债券定价	第23-38页
·违约的独立与相关的比较	第23-24页
·违约相关的有关结论	第24-25页
·Copula 系	第25-27页
·对手违约相关时债券的定价	第27-35页
·参数与相关系数的关系	第35-36页
·一般情况下债券的定价	第36-38页
第四章 当违约与无违约期限结构相关时的债券定价	第38-44页
·单因素模型下的债券定	第38-40页
·对于单对手因素的债券的定价	第38-39页
·子公司债券的定价	第39-40页
·多因素模型下的债券定价	第40-44页
·当时刻t 之前无违约时	第41-43页
·当时刻t 之前有一个母公司违约时	第43页
·当时刻t 之前母公司均违约时	第43-44页
第五章 结论及展望	第44-45页
参考文献	第45-47页
致谢	第47-49页