| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-10页 |
| 第1章 引 言 | 第10-15页 |
| ·问题背景 | 第10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·本文的主要工作 | 第12-15页 |
| 第2章 预备知识 | 第15-31页 |
| ·效用函数 | 第15-17页 |
| ·偏好关系 | 第15-16页 |
| ·效用函数的定义及性质 | 第16-17页 |
| ·维纳过程与连续时间的股票价格过程 | 第17-21页 |
| ·伊藤方程与伊藤公式 | 第21-23页 |
| ·随机最优控制的有关理论 | 第23-31页 |
| 第3章 市场假设与模型建立 | 第31-38页 |
| ·市场假设 | 第31-32页 |
| ·具有连续股利的证券模型描述 | 第32-38页 |
| 第4章 具有风险规避的证券投资策略 | 第38-51页 |
| ·模型( ps) 在粘性解意义下所满足的H JB 偏微分方程 | 第38-41页 |
| ·具有风险规避系数的H JB 方程 | 第41-44页 |
| ·带有风险规避系数的最优投资策略 | 第44-46页 |
| ·效用函数为 F(x)=-exp(-ε~(-1)x) 的最优投资策略 | 第46-49页 |
| ·算例分析 | 第49-51页 |
| 第5章 典型效用指标下最优投资组合及消费选择 | 第51-64页 |
| ·模型的描述 | 第51-55页 |
| ·一类特殊的效用函数情形 | 第55-58页 |
| ·算例 | 第58-59页 |
| ·数值模拟 | 第59-64页 |
| 结束语 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果 | 第69页 |