| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-9页 |
| ·研究综述 | 第9-10页 |
| ·研究思路与方法 | 第10-13页 |
| 2. 期权与期权定价理论 | 第13-24页 |
| ·期权的概念与期权交易的特点 | 第13页 |
| ·期权的分类 | 第13-15页 |
| ·期权定价理论 | 第15-24页 |
| 3. 常用的期权定价方法 | 第24-31页 |
| ·B-S 期权定价方法 | 第24-25页 |
| ·其他期权定价方法 | 第25-31页 |
| 4. 亚式期权与亚式期权定价 | 第31-42页 |
| ·亚式期权的类型与路径特征的描述 | 第32-35页 |
| ·强路径依赖型期权的B-S 定价模型 | 第35-36页 |
| ·亚式期权定价的编程计算 | 第36-42页 |
| 5. 标的资产价格变化是连续情况下的亚式期权定价 | 第42-57页 |
| ·连续情况下具有固定敲定价格的几何平均亚式期权定价 | 第42-45页 |
| ·连续情况下具有固定敲定价格的算术平均亚式期权定价 | 第45-50页 |
| ·连续情况下具有浮动敲定价格的几何平均亚式期权定价 | 第50-54页 |
| ·连续情况下具有浮动敲定价格的算术平均亚式期权定价 | 第54-57页 |
| 6. 标的资产价格变化是离散情况下的亚式期权定价 | 第57-68页 |
| ·离散情况下具有固定敲定价格的几何平均亚式期权定价 | 第57-61页 |
| ·离散情况下具有固定敲定价格的算术平均亚式期权定价 | 第61-64页 |
| ·离散情况下具有浮动敲定价格的几何平均亚式期权定价 | 第64-66页 |
| ·离散情况下具有浮动敲定价格的算术平均亚式期权定价 | 第66-68页 |
| 7. 实例应用与评价 | 第68-81页 |
| ·有关权证的基础知识 | 第68-72页 |
| ·宝钢股改方案分析及相关权证的估值比较 | 第72-77页 |
| ·包钢权证的欧式期权定价和亚式期权定价比较 | 第77-81页 |
| 8. 结论 | 第81-83页 |
| 致谢 | 第83-84页 |
| 参考文献 | 第84-87页 |
| 附录 | 第87-103页 |
