随机市场多期概率准则动态投资组合
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 符号说明 | 第13-14页 |
| 1 绪论 | 第14-19页 |
| ·问题的提出 | 第14-15页 |
| ·投资组合的发展和相关文献结果综述 | 第15-18页 |
| ·金融数学与现代投资组合理论的诞生与发展 | 第15-16页 |
| ·相关文献的现有成果 | 第16-18页 |
| ·本文结构与创新点 | 第18-19页 |
| 2 Markowitz模型与概率准则 | 第19-33页 |
| ·Markowitz投资组合模型的主要假设及结论 | 第19-21页 |
| ·模型假设 | 第19页 |
| ·模型主要内容 | 第19-21页 |
| ·均值—方差模型的一些推广 | 第21页 |
| ·收益率分布和风险指标的处理 | 第21-30页 |
| ·收益率的处理 | 第21-24页 |
| ·混合分布 | 第24-26页 |
| ·风险指标 | 第26-30页 |
| ·概率准则 | 第30-33页 |
| ·概率准则提出的背景 | 第30-31页 |
| ·概率准则的形式 | 第31-33页 |
| 3 离散随机市场 | 第33-36页 |
| ·马尔可夫链 | 第33-34页 |
| ·离散随机市场 | 第34-36页 |
| ·离散随机市场的假设 | 第34-35页 |
| ·离散随机市场的应用 | 第35-36页 |
| 4 多期投资组合及动态规划 | 第36-41页 |
| ·多期投资组合 | 第36-37页 |
| ·动态规划 | 第37-41页 |
| ·动态规划的主要概念 | 第37-38页 |
| ·动态规划的主要过程 | 第38-41页 |
| 5 随机市场多期概率准则动态投资组合 | 第41-62页 |
| ·假设和记号 | 第41-44页 |
| ·模型的建立 | 第44页 |
| ·辅助模型 | 第44-48页 |
| ·辅助问题的求解 | 第48-55页 |
| ·原模型的求解 | 第55-56页 |
| ·算例分析 | 第56-60页 |
| ·状态划分以及各参数的计算 | 第56-59页 |
| ·历史回报率数据模拟 | 第59-60页 |
| ·带有无风险资产的情况 | 第60-62页 |
| 6 总结与展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
