一篮子回望期权定价研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-6页
第一章 绪论	第6-10页
·期权定价理论研究的背景	第6-7页
·本文研究的动机	第7-8页
·本文的目的与结构	第8-10页
第二章 期权定价模型的基本理论	第10-20页
·期权定价简介	第10-13页
·期权的基本类型	第10-11页
·期权价值的基本影响因素	第11-13页
·期权定价的理论基础	第13-16页
·Ito 随机过程简介	第13-14页
·Ito 微分定理简介	第14-15页
·Girsanov 定理	第15页
·Feynman-Kac 定理	第15-16页
·Black-Scholes 模型简介	第16-20页
第三章 一篮子回望期权定价模型	第20-32页
·一篮子期权定价模型	第20-25页
·一篮子回望期权定价研究	第25-32页
第四章 一篮子回望债券期权定价模型研究	第32-45页
·HJM 模型与远期测度方法简介	第32-35页
·一篮子债券期权定价研究	第35-38页
·一篮子回望债券期权定价研究	第38-45页
第五章 结论与研究展望	第45-47页
·本文结论	第45页
·研究展望	第45-47页
参考文献	第47-50页
致谢	第50-52页