| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT(英文摘要) | 第10-12页 |
| 第一章 引言 | 第12-16页 |
| ·背景 | 第12-13页 |
| ·传统的研究方法 | 第13-14页 |
| ·本文方法 | 第14-16页 |
| 第二章 股票市场中的随机过程 | 第16-20页 |
| ·Black-Scholes模型 | 第16-17页 |
| ·随机波动率模型 | 第17-20页 |
| 第三章 股票市场中的几种技术指标 | 第20-31页 |
| ·BOll指标 | 第20-22页 |
| ·BOll指标的原理 | 第20页 |
| ·BOLL指标的计算方法 | 第20-21页 |
| ·BOLL指标的一般研判标准 | 第21-22页 |
| ·RSI指标 | 第22-26页 |
| ·RSI指标的原理 | 第22-23页 |
| ·RSI指标的计算方法 | 第23-24页 |
| ·RSI指标的一般研判标准 | 第24-26页 |
| ·ROC指标 | 第26-28页 |
| ·ROC指标的原理 | 第26页 |
| ·ROC指标的计算方法 | 第26-27页 |
| ·ROC指标的一般研判标准 | 第27-28页 |
| ·几支代表股票的技术指标数据 | 第28-31页 |
| 第四章 关于Black-Scholes模型的统计分析 | 第31-39页 |
| ·布林带性质 | 第31-36页 |
| ·RSI性质 | 第36-37页 |
| ·ROC性质 | 第37-39页 |
| 第五章 关于随机波动率模型的统计分析 | 第39-55页 |
| ·渐近平稳性 | 第39-43页 |
| ·收敛速度 | 第43-55页 |
| 第六章 基于Black-Scholes模型的模拟 | 第55-59页 |
| 第七章 关于股票模型的假设检验 | 第59-65页 |
| ·关于指数Levy过程的检验 | 第59-63页 |
| ·进一步的研究方向 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |
| 在学期间的研究成果及发表的论文 | 第71页 |