| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 主要符号表 | 第8-11页 |
| 前言 | 第11-13页 |
| 第一章 预备知识 | 第13-17页 |
| §1.1 引言 | 第13页 |
| §1.2 投资组合理论的研究对象 | 第13-14页 |
| §1.3 资产组合理论的历史发展回顾与现状研究 | 第14-15页 |
| §1.4 本文的主要工作 | 第15-17页 |
| 第二章 期权定价选择模型及其应用 | 第17-27页 |
| §2.1 引言 | 第17页 |
| §2.2 Black-Schoes模型期权定价方法及其应用 | 第17-21页 |
| §2.3 多风险资产期权定价模型及其应用 | 第21-27页 |
| 第三章 资产组合选择模型及其应用 | 第27-41页 |
| §3.1 引言 | 第27页 |
| §3.2 单指数资产组合选择模型 | 第27-31页 |
| §3.3 多指数资产组合选择模型 | 第31-33页 |
| §3.4 最优资产组合选择的简化模型 | 第33-37页 |
| §3.5 常值相关的简化模型 | 第37-39页 |
| §3.6 小结与讨论 | 第39-41页 |
| 第四章 基于模糊系数的投资组合优化模型及实证分析 | 第41-49页 |
| §4.1 引言 | 第41页 |
| §4.2 预备知识 | 第41-42页 |
| §4.3 模糊投资组合优化模型 | 第42-47页 |
| §4.4 实证分析 | 第47-49页 |
| 第五章 模糊数在投资组合优化中的应用研究及实证分析 | 第49-59页 |
| §5.1 引言 | 第49页 |
| §5.2 模糊数及其线性运算 | 第49-50页 |
| §5.3 收益率为模糊数的模糊投资组合 | 第50-55页 |
| §5.4 实证分析 | 第55-58页 |
| §5.5 小结 | 第58-59页 |
| 总结 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-67页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第67页 |