| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 综述 | 第8页 |
| 第一章 金融市场风险技术 VaR 及 CVaR | 第8-11页 |
| ·金融市场风险管理技术发展 | 第8-9页 |
| ·VaR 的定义 | 第9页 |
| ·VaR 的优势特点 | 第9-10页 |
| ·VaR 的局限与CVaR | 第10-11页 |
| 第二章 GARCH 波动模型和极值理论（EVT） | 第11-14页 |
| ·参数GARCH 波动模型 | 第11-12页 |
| ·非参数GARCH 波动模型 | 第12页 |
| ·极值理论与GPD 分布 | 第12-14页 |
| 第三章 单一资产的分布函数的构建 | 第14-16页 |
| ·参数GARCH－EVT 模型 | 第14-16页 |
| ·参非数GARCH－EVT 模型 | 第16页 |
| 第四章 资产组合联合分布函数的构建 | 第16-20页 |
| ·Copula 简介 | 第16-18页 |
| ·Copula 函数参数估计 | 第18-20页 |
| ·多元正态Copula | 第18页 |
| ·多元t 分布Copula | 第18-20页 |
| 第五章 各模型的实证比较研究 | 第20-33页 |
| ·数据来源及基本统计分析 | 第20-21页 |
| ·单一资产GARCH-EVT 模型的实证研究 | 第21-25页 |
| ·参数GARCH-EVT 模型 | 第21-23页 |
| ·非参数GARCH-EVT 模型 | 第23-25页 |
| ·模拟资产组合的收益率及风险价值 | 第25-26页 |
| ·基于正态Copula 函数的资产组合收益率模拟方法 | 第25页 |
| ·基于t 分布Copula 函数的资产组合收益率模拟方法 | 第25-26页 |
| ·模型效果的返回检验 | 第26-31页 |
| ·组合风险价值的一步预报 | 第31-33页 |
| 结论 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-37页 |
| 附录1 | 第37-39页 |
| 附录2 | 第39-43页 |
| 作者在读期间科研简介 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45页 |