相关风险资产市场的内部交易均衡
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第6-9页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第6页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第6-7页 |
| 1.3 研究的主要内容及结构安排 | 第7-8页 |
| 1.4 论文创新点 | 第8-9页 |
| 第二章 预备知识 | 第9-12页 |
| 2.1 概率空间与Lebesgue积分 | 第9-10页 |
| 2.2 条件期望及性质 | 第10-12页 |
| 第三章 相关风险资产的内部交易 | 第12-21页 |
| 3.1 相关风险资产的内部交易模型 | 第12页 |
| 3.2 不同市场结构下内部交易均衡 | 第12-19页 |
| 3.2.1 垄断内部交易市场 | 第12-15页 |
| 3.2.2 内部交易Cournot博弈 | 第15-17页 |
| 3.2.3 内部交易Stackelberg博弈 | 第17-19页 |
| 3.3 小结 | 第19-21页 |
| 第四章 对风险资产相关性自信定价下的内部交易˙ | 第21-32页 |
| 4.1 做市商自信下的内部交易模型 | 第21-22页 |
| 4.2 不同市场结构下内部交易的特征 | 第22-31页 |
| 4.2.1 垄断内部交易市场 | 第22-25页 |
| 4.2.2 内部交易古诺博弈 | 第25-28页 |
| 4.2.3 内部交易Stackelberg博弈 | 第28-31页 |
| 4.3 小结 | 第31-32页 |
| 第五章 噪声影响下相关风险资产内部交易? | 第32-37页 |
| 5.1 内部交易模型 | 第32页 |
| 5.2 内部交易均衡 | 第32-36页 |
| 5.3 小结 | 第36-37页 |
| 第六章 总结与展望 | 第37-39页 |
| 6.1 相关结论 | 第37页 |
| 6.2 研究展望 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 附录 A 在读期间已发表的论文 | 第43-44页 |
