| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 符号表 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-24页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-13页 |
| 1.2 随机波动率模型研究现状及存在的问题 | 第13-21页 |
| 1.2.1 半参数随机波动率模型的研究现状及存在的问题 | 第17-18页 |
| 1.2.2 带有时变杠杆效应SV模型的研究现状及存在的问题 | 第18-19页 |
| 1.2.3 带有门限效应SV模型的研究现状及存在的问题 | 第19-21页 |
| 1.2.4 杠杆效应检验的研究现状及存在的问题 | 第21页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第21-24页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第21-22页 |
| 1.3.2 主要创新点 | 第22-24页 |
| 第二章 半参数随机波动率模型的参数估计及其应用 | 第24-47页 |
| 2.1 引言 | 第24-25页 |
| 2.2 半参数随机波动率模型的参数估计 | 第25-30页 |
| 2.2.1 核密度估计 | 第25-26页 |
| 2.2.2 极大似然估计 | 第26-29页 |
| 2.2.3 参数选取 | 第29-30页 |
| 2.3 数值模拟 | 第30-40页 |
| 2.4 实证分析 | 第40-43页 |
| 2.5 附录 | 第43-46页 |
| 2.6 本章小结 | 第46-47页 |
| 第三章 广义时变非对称随机波动率模型的性质及参数估计 | 第47-70页 |
| 3.1 引言 | 第47-48页 |
| 3.2 随机波动率模型的性质及估计 | 第48-55页 |
| 3.2.1 模型 | 第48-50页 |
| 3.2.2 模型性质 | 第50-53页 |
| 3.2.3 贝叶斯估计 | 第53-55页 |
| 3.3 数值模拟 | 第55-58页 |
| 3.4 实证分析 | 第58-63页 |
| 3.5 附录 | 第63-69页 |
| 3.6 本章小结 | 第69-70页 |
| 第四章 半参数门限非对称随机波动率模型的估计及其应用 | 第70-89页 |
| 4.1 引言 | 第70-71页 |
| 4.2 半参数门限非对称随机波动率模型 | 第71-74页 |
| 4.3 参数估计 | 第74-79页 |
| 4.3.1 惩罚似然估计 | 第74-76页 |
| 4.3.2 基于有效性抽样的极大似然估计 | 第76-79页 |
| 4.4 数值模拟 | 第79-83页 |
| 4.5 实证分析 | 第83-88页 |
| 4.6 本章小结 | 第88-89页 |
| 第五章 杠杆效应的非参数检验 | 第89-111页 |
| 5.1 引言 | 第89-90页 |
| 5.2 杠杆效应的非参数检验 | 第90-98页 |
| 5.2.1 非参数检验 | 第90-92页 |
| 5.2.2 统计量的构造及其渐近性质 | 第92-98页 |
| 5.3 数值模拟 | 第98-100页 |
| 5.4 实证分析 | 第100-103页 |
| 5.5 附录: 命题、引理和定理的证明 | 第103-110页 |
| 5.6 本章小结 | 第110-111页 |
| 结论 | 第111-113页 |
| 致谢 | 第113-114页 |
| 参考文献 | 第114-123页 |
| 附录 | 第123页 |
