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信息时滞与投资收益关联性的计算金融实验研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-15页
    1.1 研究的背景和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
    1.3 研究的问题与研究框架第13-15页
2 概念模型第15-21页
    2.1 信息第15-17页
    2.2 资产第17页
    2.3 投资者第17-19页
    2.4 市场出清机制第19-20页
    2.5 实验具体参数设定第20-21页
3 实证结果分析第21-40页
    3.1 实验一:Agent完全不具备学习能力的情形第21-28页
    3.2 实验二:Agent可以利用价格信息进行学习第28-32页
    3.3 实验三:引入采用逆向投资策略的Agent第32-33页
    3.4 实验四:引入利用技术指标交易的Agent第33-35页
    3.5 实验五:引入噪声交易Agent第35-40页
4 总结与展望第40-44页
    4.1 总结第40-41页
    4.2 展望第41-44页
致谢第44-45页
参考文献第45-49页
附录第49-56页

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