时变网络方法研究及其在金融市场中的应用
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-12页 |
| 1.2 本文贡献 | 第12页 |
| 1.3 本文结构安排 | 第12-14页 |
| 第二章 模型介绍 | 第14-20页 |
| 2.1 复杂网络模型 | 第14页 |
| 2.2 无向图 | 第14-16页 |
| 2.3 高斯图模型 | 第16-17页 |
| 2.4 高斯图模型的估计方法 | 第17-20页 |
| 第三章 时变网络模型 | 第20-35页 |
| 3.1 问题的提出 | 第20-21页 |
| 3.2 时变网络方法 | 第21-25页 |
| 3.2.1 时间窗口移动方法 | 第21-22页 |
| 3.2.2 时间点权重调整法 | 第22-25页 |
| 3.3 时变网络求解思路 | 第25-33页 |
| 3.3.1 GLasso算法 | 第25-28页 |
| 3.3.2 GLasso算法的改进 | 第28-30页 |
| 3.3.3 改进算法的求解 | 第30-33页 |
| 3.4 参数设置 | 第33-35页 |
| 第四章 模拟研究 | 第35-39页 |
| 4.1 时变网络准确率研究 | 第35-37页 |
| 4.2 改进方法的优势 | 第37-39页 |
| 第五章 应用研究 | 第39-56页 |
| 5.1 过往文献研究内容前瞻 | 第39-40页 |
| 5.2 本文研究主题 | 第40-42页 |
| 5.3 研究思路 | 第42-44页 |
| 5.3.1 网络拓扑结构的关注侧重点 | 第42-43页 |
| 5.3.2 时变网络模型的应用可行性 | 第43页 |
| 5.3.3 事件研究框架 | 第43-44页 |
| 5.4 应用结果分析 | 第44-56页 |
| 5.4.1 行业板块的时变网络估计结果 | 第45-51页 |
| 5.4.2 拓扑结构动态变化特征 | 第51-53页 |
| 5.4.3 统计检验 | 第53-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
