不同时域下的最优投资消费问题研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第13页 |
| 1.3 本论文的主要工作 | 第13-14页 |
| 1.4 论文创新点及结构 | 第14-15页 |
| 第二章 预备知识 | 第15-18页 |
| 2.1 金融市场的基本假设 | 第15-16页 |
| 2.2 效用函数理论 | 第16-17页 |
| 2.3 动态规划理论 | 第17页 |
| 2.4 伊藤引理 | 第17-18页 |
| 第三章 连续时间资产组合模型 | 第18-24页 |
| 3.1 最优投资消费问题 | 第18-21页 |
| 3.2 HJB方程及其求解 | 第21-24页 |
| 第四章 不同时域下的最优投资消费策略 | 第24-46页 |
| 4.1 幂效用函数 | 第24-31页 |
| 4.1.1 无限时域下的最优投资消费问题 | 第25-26页 |
| 4.1.2 有限时域下的最优投资消费问题 | 第26-27页 |
| 4.1.3 静态分析 | 第27-31页 |
| 4.2 指数效用函数 | 第31-37页 |
| 4.2.1 无限时域下的最优投资消费问题 | 第31-32页 |
| 4.2.2 有限时域下的最优投资消费问题 | 第32-34页 |
| 4.2.3 静态分析 | 第34-37页 |
| 4.3 双曲型绝对风险厌恶效用函数 | 第37-46页 |
| 4.3.1 无限时域下的最优投资消费问题 | 第38-39页 |
| 4.3.2 有限时域下的最优投资消费问题 | 第39-42页 |
| 4.3.3 静态分析 | 第42-46页 |
| 第五章 结论与展望 | 第46-48页 |
| 5.1 主要结论 | 第46-47页 |
| 5.2 研究展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 攻读硕士期间完成的科研成果及所获得的奖励 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
