首页--经济论文--财政、金融论文--金融、银行论文--金融、银行理论论文--金融市场论文

Mixture-Copula方法在统计套利中的应用研究

内容摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 导论第9-17页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 研究意义第10页
    1.3 国内外研究概况第10-13页
        1.3.1 国内外学者对Copula理论的研究第10-12页
        1.3.2 国内外学者对统计套利的研究第12-13页
        1.3.3 国内外学者对Copula应用在统计套利的研究第13页
    1.4 论文结构第13-15页
    1.5 论文的创新点第15-17页
第2章 连接函数Copula理论研究第17-26页
    2.1 Copula函数的一般理论第17-18页
        2.1.1 函数定义第17-18页
        2.1.2 基本性质第18页
    2.2 常用Copula函数族介绍第18-23页
    2.3 模型估计方法第23页
    2.4 模型检验方法第23-26页
        2.4.1 Kolmogorov-Smirnov检验第23-24页
        2.4.2 AIC准则检验第24页
        2.4.3 GoF检验第24-26页
第3章 Mixture-Copula统计套利模型构建第26-37页
    3.1 Copula模型建模步骤第26页
    3.2 Copula模型设定第26-34页
        3.2.1 Mixture-Copula函数第26-27页
        3.2.2 Mixture-Copula函数参数估计第27-31页
        3.2.3 参数估计的模拟实验第31-34页
    3.3 交易信号与止损点阈值设计第34-37页
第4章 统计套利理论研究第37-42页
    4.1 统计套利的一般理论第37-39页
        4.1.1 统计角度上的套利第37-38页
        4.1.2 一般操作模式第38-39页
    4.2 常用统计套利策略介绍第39-42页
        4.2.1 最小距离法第39-40页
        4.2.2 随机价差法第40页
        4.2.3 协整分析的方法第40-42页
第5章 Mixture-Copula统计套利模型实证分析第42-55页
    5.1 变量的抽象过程与数据分析第42-45页
    5.2 模型的建立第45-50页
        5.2.1 边缘分布的建立第45-47页
        5.2.2 Mixture-Copula的建立第47-50页
    5.3 对基于Mixture-Copula的统计套利效果分析第50-54页
        5.3.1 套利策略效果分析第52页
        5.3.2 单边套利策略效果分析第52-54页
    5.4 结论第54-55页
第6章 总结与展望第55-57页
    6.1 总结第55页
    6.2 展望第55-57页
附录第57-61页
参考文献第61-64页
后记第64页

论文共64页,点击 下载论文
上一篇:PPP项目资产证券化创新模式研究--以华夏幸福ABS为例
下一篇:股权性质、税收激励与研发投入--基于沪深两市上市公司的实证研究