| 内容摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.3 国内外研究概况 | 第10-13页 |
| 1.3.1 国内外学者对Copula理论的研究 | 第10-12页 |
| 1.3.2 国内外学者对统计套利的研究 | 第12-13页 |
| 1.3.3 国内外学者对Copula应用在统计套利的研究 | 第13页 |
| 1.4 论文结构 | 第13-15页 |
| 1.5 论文的创新点 | 第15-17页 |
| 第2章 连接函数Copula理论研究 | 第17-26页 |
| 2.1 Copula函数的一般理论 | 第17-18页 |
| 2.1.1 函数定义 | 第17-18页 |
| 2.1.2 基本性质 | 第18页 |
| 2.2 常用Copula函数族介绍 | 第18-23页 |
| 2.3 模型估计方法 | 第23页 |
| 2.4 模型检验方法 | 第23-26页 |
| 2.4.1 Kolmogorov-Smirnov检验 | 第23-24页 |
| 2.4.2 AIC准则检验 | 第24页 |
| 2.4.3 GoF检验 | 第24-26页 |
| 第3章 Mixture-Copula统计套利模型构建 | 第26-37页 |
| 3.1 Copula模型建模步骤 | 第26页 |
| 3.2 Copula模型设定 | 第26-34页 |
| 3.2.1 Mixture-Copula函数 | 第26-27页 |
| 3.2.2 Mixture-Copula函数参数估计 | 第27-31页 |
| 3.2.3 参数估计的模拟实验 | 第31-34页 |
| 3.3 交易信号与止损点阈值设计 | 第34-37页 |
| 第4章 统计套利理论研究 | 第37-42页 |
| 4.1 统计套利的一般理论 | 第37-39页 |
| 4.1.1 统计角度上的套利 | 第37-38页 |
| 4.1.2 一般操作模式 | 第38-39页 |
| 4.2 常用统计套利策略介绍 | 第39-42页 |
| 4.2.1 最小距离法 | 第39-40页 |
| 4.2.2 随机价差法 | 第40页 |
| 4.2.3 协整分析的方法 | 第40-42页 |
| 第5章 Mixture-Copula统计套利模型实证分析 | 第42-55页 |
| 5.1 变量的抽象过程与数据分析 | 第42-45页 |
| 5.2 模型的建立 | 第45-50页 |
| 5.2.1 边缘分布的建立 | 第45-47页 |
| 5.2.2 Mixture-Copula的建立 | 第47-50页 |
| 5.3 对基于Mixture-Copula的统计套利效果分析 | 第50-54页 |
| 5.3.1 套利策略效果分析 | 第52页 |
| 5.3.2 单边套利策略效果分析 | 第52-54页 |
| 5.4 结论 | 第54-55页 |
| 第6章 总结与展望 | 第55-57页 |
| 6.1 总结 | 第55页 |
| 6.2 展望 | 第55-57页 |
| 附录 | 第57-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 后记 | 第64页 |
