| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 金融定价理论的发展 | 第11-14页 |
| 1.1.1 证券组合理论 | 第11-12页 |
| 1.1.2 莫迪利亚尼-米勒的MM理论 | 第12页 |
| 1.1.3 资产资本定价模型(CAPM) | 第12-13页 |
| 1.1.4 有效市场理论 | 第13页 |
| 1.1.5 布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)公式 | 第13-14页 |
| 1.1.6 套利定价模型(APT) | 第14页 |
| 1.1.7 期权定价的鞅方法 | 第14页 |
| 1.2 期权定价理论简介 | 第14-17页 |
| 1.3 Black-Scholes金融模型的简述 | 第17-18页 |
| 1.4 资产组合策略理论 | 第18-19页 |
| 1.5 本文结构 | 第19-21页 |
| 第2章 Lévy过程及幂跳资产简介 | 第21-29页 |
| 2.1 鞅定价法 | 第21-22页 |
| 2.2 Lévy过程的定义及性质 | 第22-26页 |
| 2.3 幂跳过程的定义及性质 | 第26-27页 |
| 2.4 自筹资产策略的理论基础 | 第27-29页 |
| 第3章 期权定价中带时间延迟的随机模型 | 第29-37页 |
| 3.1 随机时滞的市场模型 | 第29-31页 |
| 3.2 时滞市场中股票的贴现价值 | 第31-34页 |
| 3.3 Fllmer-Schweizer最小测度 | 第34-37页 |
| 第4章 投资策略 | 第37-41页 |
| 4.1 自筹资产策略 | 第37-41页 |
| 第5章 结论与展望 | 第41-42页 |
| 5.1 本文结论 | 第41页 |
| 5.2 研究展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47页 |