| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.1 B-S模型中波动率参数的改进 | 第9-10页 |
| 1.2.2 金融时间序列定价模型研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.3 隐含波动率研究现状 | 第12页 |
| 1.3 本文的主要研究内容 | 第12-14页 |
| 第2章 B-S模型和金融时间序列模型 | 第14-26页 |
| 2.1 期权简介 | 第14页 |
| 2.2 B-S期权定价公式 | 第14-16页 |
| 2.3 期权价格的影响因素 | 第16-24页 |
| 2.3.1 VAR模型下标的价格对期权价格的影响分析 | 第17-22页 |
| 2.3.2 GARCH模型下波动率对期权价格的影响分析 | 第22-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-26页 |
| 第3章 基于Tsallis分布和更新过程的期权定价 | 第26-40页 |
| 3.1 基于更新过程的跳－扩散模型 | 第26-31页 |
| 3.1.1 基于更新过程的股价模型 | 第26-28页 |
| 3.1.2 基于更新过程的欧式期权定价 | 第28-31页 |
| 3.2 基于Tsallis分布和更新过程的定价模型 | 第31-39页 |
| 3.2.1 基于Tsallis分布和更新过程的股价模型 | 第31-33页 |
| 3.2.2 基于Tsallis分布和更新过程的欧式期权定价 | 第33-37页 |
| 3.2.3 模型拟合 | 第37-39页 |
| 3.3 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 隐含波动率模型 | 第40-47页 |
| 4.1 隐含波动率 | 第40-42页 |
| 4.1.1 Newton-Rapthson迭代法 | 第40-41页 |
| 4.1.2 隐含波动率的微笑和偏斜 | 第41-42页 |
| 4.2 带红利的局部波动模型 | 第42-46页 |
| 4.2.1 局部波动率的估计 | 第43-44页 |
| 4.2.2 局部波动率曲面 | 第44-46页 |
| 4.3 本章小结 | 第46-47页 |
| 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
