不同行业下HAR族模型预测能力的比较分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.2 研究思路与本文结构 | 第12-13页 |
| 第二章 文献评述 | 第13-21页 |
| 2.1 已实现波动率的估算 | 第13-15页 |
| 2.2 异质性市场假说和HAR族模型 | 第15-19页 |
| 2.3 市场变量对已实现波动率的影响 | 第19-20页 |
| 2.4 本文的主要贡献 | 第20-21页 |
| 第三章 模型设定、变量定义和样本数据 | 第21-32页 |
| 3.1 已实现波动率 | 第21页 |
| 3.2 已实现波动率的建模 | 第21-27页 |
| 3.2.1 HAR-RV模型 | 第21-22页 |
| 3.2.2 带跳跃成分的HAR族模型 | 第22-25页 |
| 3.2.3 带杠杆效应的HAR族模型 | 第25-26页 |
| 3.2.4 带市场变量的HAR族模型 | 第26-27页 |
| 3.3 各模型特征比较 | 第27-28页 |
| 3.4 模型间预测能力的比较方法 | 第28-29页 |
| 3.5 样本数据 | 第29-32页 |
| 第四章 实证结果及分析 | 第32-53页 |
| 4.1 各行业已实现波动率的相关性 | 第32-33页 |
| 4.2 样本内参数估计 | 第33-40页 |
| 4.3 样本外预测 | 第40-49页 |
| 4.4 最优模型的改进 | 第49-51页 |
| 4.5 预测股票组合的已实现波动率 | 第51-53页 |
| 第五章 结论 | 第53-54页 |
| 附录A 定义已实现波动率 | 第54-55页 |
| 附录B 统计值C_Tz的计算 | 第55-56页 |
| 主要参考文献 | 第56-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
