首页--经济论文--财政、金融论文--金融、银行论文--金融、银行理论论文--金融市场论文--证券市场论文

不同行业下HAR族模型预测能力的比较分析

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第10-13页
    1.1 研究背景与意义第10-12页
    1.2 研究思路与本文结构第12-13页
第二章 文献评述第13-21页
    2.1 已实现波动率的估算第13-15页
    2.2 异质性市场假说和HAR族模型第15-19页
    2.3 市场变量对已实现波动率的影响第19-20页
    2.4 本文的主要贡献第20-21页
第三章 模型设定、变量定义和样本数据第21-32页
    3.1 已实现波动率第21页
    3.2 已实现波动率的建模第21-27页
        3.2.1 HAR-RV模型第21-22页
        3.2.2 带跳跃成分的HAR族模型第22-25页
        3.2.3 带杠杆效应的HAR族模型第25-26页
        3.2.4 带市场变量的HAR族模型第26-27页
    3.3 各模型特征比较第27-28页
    3.4 模型间预测能力的比较方法第28-29页
    3.5 样本数据第29-32页
第四章 实证结果及分析第32-53页
    4.1 各行业已实现波动率的相关性第32-33页
    4.2 样本内参数估计第33-40页
    4.3 样本外预测第40-49页
    4.4 最优模型的改进第49-51页
    4.5 预测股票组合的已实现波动率第51-53页
第五章 结论第53-54页
附录A 定义已实现波动率第54-55页
附录B 统计值C_Tz的计算第55-56页
主要参考文献第56-61页
致谢第61页

论文共61页,点击 下载论文
上一篇:可转债的二叉树定价模型及定价误差分析
下一篇:网络消费信贷产品在大学生群体中的扩散与使用行为研究--以蚂蚁花呗为例