| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 期权发展历史 | 第7-9页 |
| 1.2 本文研究依据 | 第9页 |
| 1.3 本文基本结构 | 第9-11页 |
| 2 预备知识 | 第11-15页 |
| 2.1 双分数布朗运动 | 第11页 |
| 2.2 泊松过程 | 第11-12页 |
| 2.3 常用数学期望 | 第12页 |
| 2.4 保险精算方法 | 第12页 |
| 2.5 脆弱期权相关定义 | 第12-15页 |
| 3 双分数布朗运动环境下脆弱期权定价 | 第15-21页 |
| 3.1 金融市场数学模型 | 第15页 |
| 3.2 双分数布朗运动环境下脆弱期权定价 | 第15-21页 |
| 4 双分数跳-扩散环境下脆弱期权定价 | 第21-29页 |
| 4.1 金融市场数学模型 | 第21页 |
| 4.2 双分数跳-扩散环境下脆弱期权定价 | 第21-29页 |
| 5 双分数Vasicek利率环境下脆弱期权定价 | 第29-35页 |
| 5.1 金融市场数学模型 | 第29页 |
| 5.2 双分数Vasicek利率环境下脆弱期权定价 | 第29-35页 |
| 6 结论 | 第35-37页 |
| 6.1 本论文主要研究结果 | 第35页 |
| 6.2 进一步研究问题 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-43页 |
| 攻读学位期间发表学术论文 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45页 |