| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究现状 | 第8-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第8-9页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 可转换债券构成要素 | 第11-13页 |
| 1.4 研究内容和结构 | 第13-14页 |
| 第二章 带违约风险的可转换债券定价 | 第14-22页 |
| 2.1 模型假设 | 第14页 |
| 2.2 预备知识 | 第14-18页 |
| 2.3 主要结果 | 第18-22页 |
| 第三章 附加赎回条款的可转换债券定价 | 第22-30页 |
| 3.1 模型假设 | 第22页 |
| 3.2 预备知识 | 第22-24页 |
| 3.3 主要结果 | 第24-30页 |
| 第四章 附有回售条款的可转换债券定价 | 第30-38页 |
| 4.1 模型假设 | 第30页 |
| 4.2 预备知识 | 第30-31页 |
| 4.3 主要结果 | 第31-38页 |
| 第五章 可分离交易可转债定价 | 第38-47页 |
| 5.1 模型假设 | 第38-39页 |
| 5.2 预备知识 | 第39-40页 |
| 5.3 带随机利率、随机波动率的双指数跳扩散模型的特征函数 | 第40-44页 |
| 5.4 用FFT方法对可分离交易的可转换债券进行定价 | 第44-47页 |
| 总结 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 个人简历、在校期间研究成果及发表的论文 | 第52页 |