| 致谢 | 第6-8页 |
| 摘要 | 第8-11页 |
| Abstract | 第11-14页 |
| 第1章 引言 | 第17-25页 |
| 1.1 VIX介绍和VIX期权期货定价综述 | 第17-21页 |
| 1.2 主要结果 | 第21-24页 |
| 1.3 布局 | 第24-25页 |
| 第2章 文献回顾 | 第25-45页 |
| 2.1 Heston模型下随机波动率资产定价模型 | 第25-32页 |
| 2.2 3/2随机波动率下的资产定价模型 | 第32-35页 |
| 2.3 独立建模方法下的VIX定价模型 | 第35-39页 |
| 2.4 勒维随机波动率模型 | 第39-45页 |
| 第3章 基于CIR过程特征函数的拓展 | 第45-53页 |
| 第4章 4/2随机波动率加跳模型 | 第53-65页 |
| 4.1 4/2随机波动率加跳模型 | 第53-54页 |
| 4.2 贴现资产价格的严格局部鞅性质 | 第54-56页 |
| 4.3 资产衍生品和方差衍生品的定价 | 第56-61页 |
| 4.4 在4/2随机波动率下VIX期权期货的价格的定价公式 | 第61-65页 |
| 第5章 自由随机波动率加跳模型 | 第65-79页 |
| 5.1 自由波动率模型建立和自由波动率参数的显著分析 | 第65-72页 |
| 5.2 自由波动率加不对称跳模型建立及其鞅性 | 第72-75页 |
| 5.3 自由波动率加不对称跳模型下VIX期权期货定价 | 第75-79页 |
| 第6章 4/2随机波动率下正态调和稳态过程模型 | 第79-91页 |
| 6.1 NTS-4/2SV随机波动率模型及其鞅性 | 第80-83页 |
| 6.2 NTS-4/2SVR随机波动率模型及其鞅性 | 第83-86页 |
| 6.3 NTS-4/2SV和NTS-4/2SVR模型下期权的定价和对冲 | 第86-89页 |
| 6.4 VIX波动率衍生品定价 | 第89-91页 |
| 第7章 数值分析 | 第91-107页 |
| 7.1 市场数据与数据处理 | 第91-92页 |
| 7.2 目标函数和估计方法 | 第92-94页 |
| 7.3 4/2SVJ模型——期权期货数值分析 | 第94-99页 |
| 7.4 FSV-AJ模型——期权期货数值分析 | 第99-106页 |
| 7.5 NTS-4/2SVR模型——期权数值分析 | 第106-107页 |
| 第8章 结论 | 第107-109页 |
| 参考文献 | 第109-115页 |
| 在读期间取得的成果 | 第115页 |
