| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外的研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3 研究内容 | 第12-14页 |
| 第二章 理论基础 | 第14-22页 |
| 2.1 效用理论 | 第14-16页 |
| 2.1.1 几种常用的效用函数 | 第15-16页 |
| 2.2 期望效用函数 | 第16页 |
| 2.3 风险与不确定性 | 第16-19页 |
| 2.3.1 Allais悖论 | 第17-18页 |
| 2.3.2 Ellsberg悖论 | 第18-19页 |
| 2.4 模糊情况下的效用决策模型 | 第19-20页 |
| 2.5 非参数估计(nonparametric estimation) | 第20-22页 |
| 第三章 投资组合模型的构建 | 第22-31页 |
| 3.1 决策理论框架 | 第22-25页 |
| 3.1.1 萨维奇(Savage)公理 | 第22页 |
| 3.1.2 不考虑模糊的期望效用理论 | 第22-24页 |
| 3.1.3 光滑模糊模型(KMH) | 第24-25页 |
| 3.2 模糊情况下的决策分析 | 第25-31页 |
| 第四章 投资组合模型的实证分析 | 第31-41页 |
| 4.1 数据的选取 | 第31-32页 |
| 4.2 数据的处理 | 第32-37页 |
| 4.2.1 差分算法 | 第32-35页 |
| 4.2.2 核密度估计 | 第35-37页 |
| 4.2.3 权重的计算 | 第37页 |
| 4.3 模型的对比 | 第37-41页 |
| 第五章 结论与展望 | 第41-44页 |
| 5.1 主要结论 | 第41-42页 |
| 5.2 研究展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 在学期间的研究成果 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |