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基于非广延统计理论的金融风险管理问题研究

摘要第6-8页
abstract第8-9页
第一章 绪论第12-31页
    1.1 选题背景及研究意义第12-16页
        1.1.1 选题背景第12-15页
        1.1.2 研究意义第15-16页
    1.2 本领域国内外研究现状第16-26页
    1.3 本文的研究内容、研究方法及结构安排第26-31页
        1.3.1 研究内容第26-29页
        1.3.2 研究方法第29页
        1.3.3 结构安排第29-31页
第二章 股票价格运动及其收益率分布问题研究第31-42页
    2.1 引言第31-32页
    2.2 广延统计与股票收益率的正态分布第32-34页
    2.3 非广延统计与股票收益率的q-正态分布第34-37页
    2.4 股票收益率分布的验证第37-40页
    2.5 本章小结第40-42页
第三章 非广延统计理论下的期权定价问题研究第42-71页
    3.1 引言第42-46页
    3.2 股票价格模型第46-48页
    3.3 欧式期权定价问题第48-64页
    3.4 实例分析第64-69页
    3.5 本章小结第69-71页
第四章 非广延统计理论下的最优投资问题研究第71-97页
    4.1 引言第71-72页
    4.2 非广延统计理论下带有Value-at-Risk限制的最优投资第72-82页
    4.3 非广延统计理论下带有流动性限制的最优投资第82-89页
    4.4 算例与实例分析第89-94页
    4.5 本章小结第94-97页
第五章 非广延统计理论下的套期保值问题研究第97-122页
    5.1 引言第97-99页
    5.2 非广延统计理论下的均方误差套期保值问题研究第99-112页
    5.3 非广延统计理论下的风险最小套期保值问题研究第112-118页
    5.4 实证分析第118-120页
    5.5 本章小结第120-122页
第六章 总结与展望第122-126页
    6.1 论文主要成果与贡献第123-124页
        6.1.1 主要成果第123页
        6.1.2 主要创新点第123-124页
    6.2 研究展望第124-126页
参考文献第126-138页
在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果第138-139页
致谢第139页

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