| 摘要 | 第6-8页 |
| abstract | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第12-31页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第12-16页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-15页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.2 本领域国内外研究现状 | 第16-26页 |
| 1.3 本文的研究内容、研究方法及结构安排 | 第26-31页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第26-29页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第29页 |
| 1.3.3 结构安排 | 第29-31页 |
| 第二章 股票价格运动及其收益率分布问题研究 | 第31-42页 |
| 2.1 引言 | 第31-32页 |
| 2.2 广延统计与股票收益率的正态分布 | 第32-34页 |
| 2.3 非广延统计与股票收益率的q-正态分布 | 第34-37页 |
| 2.4 股票收益率分布的验证 | 第37-40页 |
| 2.5 本章小结 | 第40-42页 |
| 第三章 非广延统计理论下的期权定价问题研究 | 第42-71页 |
| 3.1 引言 | 第42-46页 |
| 3.2 股票价格模型 | 第46-48页 |
| 3.3 欧式期权定价问题 | 第48-64页 |
| 3.4 实例分析 | 第64-69页 |
| 3.5 本章小结 | 第69-71页 |
| 第四章 非广延统计理论下的最优投资问题研究 | 第71-97页 |
| 4.1 引言 | 第71-72页 |
| 4.2 非广延统计理论下带有Value-at-Risk限制的最优投资 | 第72-82页 |
| 4.3 非广延统计理论下带有流动性限制的最优投资 | 第82-89页 |
| 4.4 算例与实例分析 | 第89-94页 |
| 4.5 本章小结 | 第94-97页 |
| 第五章 非广延统计理论下的套期保值问题研究 | 第97-122页 |
| 5.1 引言 | 第97-99页 |
| 5.2 非广延统计理论下的均方误差套期保值问题研究 | 第99-112页 |
| 5.3 非广延统计理论下的风险最小套期保值问题研究 | 第112-118页 |
| 5.4 实证分析 | 第118-120页 |
| 5.5 本章小结 | 第120-122页 |
| 第六章 总结与展望 | 第122-126页 |
| 6.1 论文主要成果与贡献 | 第123-124页 |
| 6.1.1 主要成果 | 第123页 |
| 6.1.2 主要创新点 | 第123-124页 |
| 6.2 研究展望 | 第124-126页 |
| 参考文献 | 第126-138页 |
| 在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果 | 第138-139页 |
| 致谢 | 第139页 |
