| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 前言 | 第11-15页 |
| 1.1 期权定价研究历史简介 | 第11-13页 |
| 1.2 本文的结构 | 第13-15页 |
| 第2章 预备知识 | 第15-25页 |
| 2.1 期权定价理论简介 | 第15-17页 |
| 2.2 分数布朗运动及其积分 | 第17-22页 |
| 2.3 Lévy过程及性质 | 第22-24页 |
| 2.4 幂跳(Power-jump)过程及其性质 | 第24-25页 |
| 第3章 分数布朗运动环境下带泊松跳期权的定价 | 第25-35页 |
| 3.1 用到的一些结论 | 第25-29页 |
| 3.2 分数跳的股价模型 | 第29-31页 |
| 3.3 分数跳模型下期权定价公式 | 第31-35页 |
| 第4章 分数布朗运动和Lévy过程环境下期权的定价 | 第35-45页 |
| 4.1 用到的一些结论 | 第35-37页 |
| 4.2 扩充的幂跳市场及其完备性 | 第37-40页 |
| 4.3 期权的定价及几个仿真模型 | 第40-45页 |
| 参考文献 | 第45-51页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53页 |