| 致谢 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第13-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-16页 |
| 1.3 预备知识 | 第16-17页 |
| 1.4 研究内容与目标 | 第17-19页 |
| 2 分数跳扩散过程下的亚式幂期权定价 | 第19-32页 |
| 2.1 资产定价模型 | 第19页 |
| 2.2 基本假设 | 第19页 |
| 2.3 期权定价模型 | 第19-22页 |
| 2.4 模型求解 | 第22-26页 |
| 2.5 数值实验 | 第26-31页 |
| 2.6 小结 | 第31-32页 |
| 3 分数跳扩散过程下带单调交易费具有固定敲定价格的亚式幂期权定价 | 第32-44页 |
| 3.1 资产定价模型 | 第32页 |
| 3.2 基本假设 | 第32页 |
| 3.3 期权定价模型 | 第32-35页 |
| 3.4 模型求解 | 第35-39页 |
| 3.5 数值实验 | 第39-43页 |
| 3.6 小结 | 第43-44页 |
| 4 分数跳扩散过程下带单调交易费具有浮动敲定价格的亚式幂期权定价 | 第44-53页 |
| 4.1 资产定价模型 | 第44页 |
| 4.2 基本假设 | 第44页 |
| 4.3 期权定价模型 | 第44-45页 |
| 4.4 模型求解 | 第45-48页 |
| 4.5 数值实验 | 第48-52页 |
| 4.6 小结 | 第52-53页 |
| 5 结论与展望 | 第53-55页 |
| 5.1 结论 | 第53页 |
| 5.2 展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 作者简历 | 第59-61页 |
| 学位论文数据集 | 第61页 |