| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景、意义、内容和技术路线 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8页 |
| 1.1.3 研究内容 | 第8-9页 |
| 1.1.4 研究方法与技术路线 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-13页 |
| 2 模型和方法 | 第13-18页 |
| 2.1 已有方法介绍 | 第13-15页 |
| 2.1.1 Markowitz均值方差模型 | 第13页 |
| 2.1.2 全局的最小方差投资组合(globalminimum variance portfolio) | 第13-14页 |
| 2.1.3 最小方差投资组合(minimum variance portfolio) | 第14页 |
| 2.1.4 CVaR简介 | 第14页 |
| 2.1.5 Copula CVaR模型 | 第14-15页 |
| 2.2 基于时变协方差阵的动态投资组合 | 第15-18页 |
| 3 数据和方法简表 | 第18-20页 |
| 3.1 数据 | 第18页 |
| 3.2 方法简表 | 第18-20页 |
| 4 评价指标 | 第20-22页 |
| 4.1 样本外收益 | 第20页 |
| 4.2 样本外方差 | 第20页 |
| 4.3 样本外夏普比 | 第20-21页 |
| 4.4 翻手率 | 第21页 |
| 4.5 翻手率调整后的样本外夏普比 | 第21-22页 |
| 5 实证分析 | 第22-30页 |
| 5.1 样本外收益 | 第22-23页 |
| 5.2 样本外方差 | 第23-25页 |
| 5.3 样本外夏普比 | 第25-27页 |
| 5.4 翻手率 | 第27-28页 |
| 5.5 翻手率调整后的样本外夏普比 | 第28-30页 |
| 6 结论与展望 | 第30-32页 |
| 6.1 结论 | 第30-31页 |
| 6.2 展望 | 第31-32页 |
| 致谢 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-37页 |
| 附录 | 第37-43页 |
| A 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第37页 |
| B 求解动态协方差矩阵的MATLAB代码如下 | 第37-43页 |