| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第13-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 研究内容和方法 | 第15-16页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.3 技术路线和创新点 | 第16-18页 |
| 1.3.1 技术路线 | 第16-17页 |
| 1.3.2 创新点 | 第17-18页 |
| 1.4 本章小结 | 第18-19页 |
| 第2章 文献综述 | 第19-30页 |
| 2.1 相关理论综述 | 第19-22页 |
| 2.1.1 传统主流金融理论的缺陷及行为金融学的产生 | 第19-20页 |
| 2.1.2 行为金融学的研究内容以及对异象的相关解释 | 第20-22页 |
| 2.2 投资者情绪的基本内涵 | 第22-23页 |
| 2.3 投资者情绪指数的构造 | 第23-26页 |
| 2.3.1 投资者情绪指数直接指标 | 第23-24页 |
| 2.3.2 投资者情绪指数间接指标 | 第24-25页 |
| 2.3.3 投资者情绪指数综合指标 | 第25-26页 |
| 2.4 投资者情绪对股票市场收益影响的研究综述 | 第26-28页 |
| 2.4.1 国外研究成果 | 第26-27页 |
| 2.4.2 国内研究成果 | 第27-28页 |
| 2.5 文献评述与小结 | 第28-30页 |
| 第3章 情绪综合指标SENT的构建 | 第30-41页 |
| 3.1 情绪源指标的选取 | 第30-33页 |
| 3.1.1 基础代理变量说明 | 第30-32页 |
| 3.1.2 数据来源和处理 | 第32-33页 |
| 3.2 方法介绍和步骤设计 | 第33页 |
| 3.3 投资者情绪指标的构建过程 | 第33-40页 |
| 3.3.1 描述性统计分析 | 第33-34页 |
| 3.3.2 主成分分析法构建投资者情绪综合指标 | 第34-38页 |
| 3.3.3 投资者情绪指数与股票市场走势 | 第38-40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 投资者情绪与股票价格关系的实证研究 | 第41-54页 |
| 4.1 模型建立与数据处理 | 第41-42页 |
| 4.1.1 VAR模型的建立 | 第41-42页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第42页 |
| 4.2 平稳性检验 | 第42-45页 |
| 4.3 格兰杰因果关系检验 | 第45-46页 |
| 4.4 VAR模型 | 第46-49页 |
| 4.5 脉冲响应函数 | 第49-50页 |
| 4.6 方差分解分析 | 第50-52页 |
| 4.7 本章小结 | 第52-54页 |
| 第5章 政策与建议 | 第54-57页 |
| 5.1 成因分析 | 第54-55页 |
| 5.2 相关建议 | 第55-57页 |
| 5.2.1 金融监管的原则和理论 | 第55页 |
| 5.2.2 具体建议 | 第55-57页 |
| 第6章 结论与展望 | 第57-59页 |
| 6.1 本文主要结论总结 | 第57-58页 |
| 6.2 不足之处及未来研究展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 附录 | 第63-66页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |