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基于二阶段copula贝叶斯的五因素模型系统风险校正

摘要第2-4页
ABSTRACT第4-5页
1 概述第8-13页
    1.1 研究背景与意义第8-9页
    1.2 研究目标第9-10页
    1.3 国内外文献综述第10-12页
        1.3.1 Fama-French五因素模型第10-11页
        1.3.2 投资标度第11-12页
    1.4 本文的创新点及不足第12-13页
2 Fama-French五因子定价模型概述第13-19页
    2.1 Fama-French五因子模型第13-14页
    2.2 投资标度概述第14-16页
        2.2.1 投资标度的定义第14-15页
        2.2.2 投资标度对系统性风险的影响第15-16页
    2.3 加入投资标度因素的FF五因素模型第16-19页
3 Copula-贝叶斯方法的理论分析第19-27页
    3.1 Copula在金融领域的研究第19-20页
    3.2 Copula理论分析第20-23页
        3.2.1 Copula函数定义第20页
        3.2.2 Copula函数的分类第20-22页
        3.2.3 Copula函数参数估计方法第22-23页
    3.3 贝叶斯理论分析第23-24页
        3.3.1 贝叶斯定理第23页
        3.3.2 MCMC方法第23-24页
    3.4 Copula-贝叶斯方法第24-27页
        3.4.1 基本思想第24页
        3.4.2 似然值的计算第24-25页
        3.4.3 Copula-贝叶斯方法在本文的适用性第25-27页
4 基于二阶段copula贝叶斯的五因素模型系统风险的实证分析第27-51页
    4.1 样本数据选取和处理说明第27-29页
        4.1.1 样本数据选取第27页
        4.1.2 收益率与因子的计算方法第27-29页
    4.2 五因子模型的适用性检验第29-39页
        4.2.1 描述性统计分析第29-31页
        4.2.2 行业收益率相关性分析第31-34页
        4.2.3 参数估计第34-39页
    4.3 中国行业间投资标度在五因子模型中的表现差异第39-45页
    4.4 美国行业间投资标度在五因子模型中的表现差异第45-49页
    4.5 实证结果分析第49-51页
5 结论与建议第51-52页
参考文献第52-56页
后记第56-57页

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