| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究现状及综述 | 第11-13页 |
| 1.2.1 在险价值理论的研究综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 条件在险价值理论的研究综述 | 第12-13页 |
| 1.2.3 区间值理论的研究综述 | 第13页 |
| 1.3 本文的研究结构与创新点 | 第13-15页 |
| 第2章 VaR与CVaR的基本原理 | 第15-20页 |
| 2.1 VaR和CVaR的基本理论 | 第15-16页 |
| 2.1.1 VaR的定义 | 第15页 |
| 2.1.2 VaR方法的优缺点及CVaR的定义 | 第15-16页 |
| 2.2 VaR与CVaR模型的计算方法 | 第16-18页 |
| 2.3 Boostrap方法估计VaR与CVaR的基本原理 | 第18-19页 |
| 2.4 VaR模型有效性检验 | 第19页 |
| 2.5 本章小结 | 第19-20页 |
| 第3章 区间值风险测度模型 | 第20-24页 |
| 3.1 区间值随机变量 | 第20-21页 |
| 3.2 区间的基本运算和排序准则 | 第21-22页 |
| 3.3 区间值风险测度模型的构建 | 第22-23页 |
| 3.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第4章 精确值收益率的风险测度模型实证分析 | 第24-32页 |
| 4.1 数据选取与检验 | 第24-25页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第24页 |
| 4.1.2 收益率数据的正态性检验 | 第24-25页 |
| 4.2 历史模拟法估计VaR与CVaR | 第25-28页 |
| 4.3 Boostrap方法估计VaR与CVaR | 第28页 |
| 4.4 模型的有效性检验 | 第28页 |
| 4.5 本章小结 | 第28-32页 |
| 第5章 区间值收益率的风险测度模型实证分析 | 第32-38页 |
| 5.1 数据选取与区间值收益率的计算 | 第32页 |
| 5.2 区间值VaR与CVaR的估计 | 第32-36页 |
| 5.3 模型的有效性检验 | 第36-37页 |
| 5.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 第6章 结论与展望 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44页 |