连续双向竞价市场中格式化特征形成机理研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-19页 |
| 1.2.1 关于投资者行为的研究 | 第14-17页 |
| 1.2.2 关于市场微观结构的研究 | 第17-19页 |
| 1.2.3 总体评价 | 第19页 |
| 1.3 研究框架和内容 | 第19-20页 |
| 1.4 创新点 | 第20-21页 |
| 第2章 金融市场相关理论 | 第21-30页 |
| 2.1 金融市场格式化特征概述 | 第21-22页 |
| 2.1.1 尖峰肥尾 | 第21页 |
| 2.1.2 波动聚集 | 第21-22页 |
| 2.2 金融市场微观结构理论 | 第22-25页 |
| 2.2.1 金融市场微观结构理论的发展 | 第23-24页 |
| 2.2.2 金融市场交易机制 | 第24-25页 |
| 2.3 反馈交易行为概述 | 第25-27页 |
| 2.4 计算实验金融学概述 | 第27-30页 |
| 2.4.1 计算实验金融学简述 | 第27页 |
| 2.4.2 复杂适应系统 | 第27-28页 |
| 2.4.3 计算实验金融学的建模方法 | 第28-30页 |
| 第3章 市场微观结构对格式化特征的影响研究 | 第30-42页 |
| 3.1 概念模型 | 第30-31页 |
| 3.1.1 经济环境 | 第30页 |
| 3.1.2 智能体行为 | 第30-31页 |
| 3.1.3 价格形成 | 第31页 |
| 3.2 仿真实验及描述性统计特征 | 第31-33页 |
| 3.3 市场微观结构对尖峰肥尾的影响研究 | 第33-35页 |
| 3.4 市场微观结构对波动聚集的影响研究 | 第35-41页 |
| 3.4.1 GARCH模型构建 | 第35-38页 |
| 3.4.2 参数估计与结果 | 第38-41页 |
| 3.5 小结 | 第41-42页 |
| 第4章 反馈交易行为对格式化特征的影响研究 | 第42-56页 |
| 4.1 概念模型 | 第42页 |
| 4.2 反馈交易行为对尖峰肥尾的影响研究 | 第42-47页 |
| 4.3 反馈交易行为对波动聚集的影响研究 | 第47-54页 |
| 4.4 小结 | 第54-56页 |
| 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
