| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景及研究现状 | 第8-10页 |
| 1.2 主要研究内容 | 第10-12页 |
| 2 内部信息下的最优投资 | 第12-22页 |
| 2.1 具有高斯漂移过程的最优投资 | 第12-15页 |
| 2.2 效用最大化问题 | 第15-17页 |
| 2.3 具有内部信息和漂移不确定性的最优投资 | 第17-22页 |
| 2.3.1 布朗内部信息 | 第17-19页 |
| 2.3.2 股价的内部消息 | 第19-22页 |
| 3 Markowitz均值-方差投资组合选择模型 | 第22-34页 |
| 3.1 投资问题 | 第22-25页 |
| 3.2 静态问题及其分位数公式 | 第25-34页 |
| 3.2.1 V_λ(·)的最小值 | 第29-30页 |
| 3.2.2 分位数公式 | 第30-34页 |
| 4 正向倒向半鞅系统的效用最大化 | 第34-46页 |
| 4.1 实轴上的效用 | 第34-42页 |
| 4.2 指数效用 | 第42-46页 |
| 5 总结 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-54页 |
| 作者攻读学位期间发表学术论文清单 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56页 |