| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.1.2 国内外研究现状 | 第7-9页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容和技术路线图 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第10页 |
| 1.2.2 技术路线图 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法与创新点 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第11页 |
| 1.3.2 创新点 | 第11-12页 |
| 1.3.3 不足之处 | 第12-13页 |
| 第2章 理论综述 | 第13-27页 |
| 2.1 现代投资组合理论综述 | 第13-19页 |
| 2.1.1 现代投资组合(MVO)理论的产生和发展 | 第13-17页 |
| 2.1.2 现代投资组合模型发展趋势 | 第17-19页 |
| 2.2 鲁棒优化理论 | 第19-21页 |
| 2.3 投资者风险态度描述 | 第21-23页 |
| 2.4 VaR与CVaR风险度量方法 | 第23-27页 |
| 2.4.1 VaR风险度量方法 | 第23-24页 |
| 2.4.2 CVaR风险度量方法 | 第24-27页 |
| 第3章 风险厌恶下的投资组合鲁棒优化模型 | 第27-32页 |
| 3.1 鲁棒优化的CVaR投资组合模型建立 | 第27-29页 |
| 3.1.1 基于CVaR的均值—条件风险价值(MCVaR)投资组合模型 | 第27-28页 |
| 3.1.2 基于CVaR的鲁棒优化投资组合(RCVaR)模型 | 第28-29页 |
| 3.2 基于CVaR的鲁棒优化投资组合(RCVaR)模型算例分析 | 第29-32页 |
| 3.2.1 数据描述 | 第29页 |
| 3.2.2 算例分析 | 第29-32页 |
| 第4章 风险中性下的投资组合鲁棒优化模型 | 第32-38页 |
| 4.1 基于VaR约束的鲁棒优化投资组合(RVaR)模型建立 | 第32-34页 |
| 4.2 基于VaR的鲁棒优化投资组合(RVaR)模型算例分析 | 第34-38页 |
| 4.2.1 数据描述 | 第34页 |
| 4.2.2 算例分析 | 第34-38页 |
| 第5章 风险偏好的鲁棒优化投资组合模型 | 第38-45页 |
| 5.1 模型建立 | 第38-42页 |
| 5.2 对数鲁棒优化投资组合(WCIALRO)模型算例分析 | 第42-45页 |
| 5.2.1 数据描述 | 第42-43页 |
| 5.2.2 算例分析 | 第43-45页 |
| 第6章 结论与展望 | 第45-47页 |
| 6.1 研究结论 | 第45页 |
| 6.2 展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 个人简介及攻读学位期间获得成果目录清单 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
