首页--经济论文--财政、金融论文--金融、银行论文--金融、银行理论论文--金融市场论文--证券市场论文

组合模型在股票价格预测中的应用研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4页
1 绪论第7-12页
    1.1 课题研究背景第7页
    1.2 国内外研究现状第7-10页
        1.2.1 国内研究现状第9页
        1.2.2 国外研究现状第9-10页
        1.2.3 组合模型研究现状第10页
    1.3 课题研究意义第10-12页
2 单一预测模型理论第12-26页
    2.1 自回归移动平均模型第12-17页
        2.1.1 时间序列平稳性第12-14页
        2.1.2 模型识别第14-15页
        2.1.3 模型定阶与参数估计第15-16页
        2.1.4 模型检验第16-17页
    2.2 广义自回归条件异方差模型第17-19页
        2.2.1 GARCH模型基本思想第17-18页
        2.2.2 GARCH模型基本形式第18-19页
        2.2.3 GARCH模型的建立第19页
        2.2.4 GARCH模型的检验第19页
    2.3 BP神经网络第19-24页
        2.3.1 神经网络基本原理第19-22页
        2.3.2 BP神经网络第22-23页
        2.3.3 BP算法第23-24页
    2.4 模型评估准则第24-26页
3 组合预测模型理论第26-29页
    3.1 组合模型基本思想第26页
    3.2 组合预测基本模型第26-27页
    3.3 组合预测模型的权数确定第27-29页
        3.3.1 方差倒数法第27页
        3.3.2 误差平方和最小原则第27-29页
4 实证分析第29-43页
    4.1 数据的获取第29页
    4.2 ARMA模型做股价预测第29-34页
        4.2.1 平稳性判断及处理第29-31页
        4.2.2 模型建立第31-32页
        4.2.3 模型检验第32-34页
        4.2.4 模型预测第34页
    4.3 GARCH模型做股价预测第34-38页
        4.3.1 数据的处理及检验第34-36页
        4.3.2 GARCH(1,1)模型的建立与检验第36-37页
        4.3.3 模型的预测第37-38页
    4.4 BP神经网络模型做股价预测第38-40页
        4.4.1 数据的预处理第38页
        4.4.2 模型参数的选取第38-39页
        4.4.3 BP建模与预测第39页
        4.4.4 模型的评估第39-40页
    4.5 组合预测模型第40-42页
        4.5.1 方差倒数法建模第40-41页
        4.5.2 误差平方和最小原则建模第41-42页
    4.6 模型预测效果对比第42-43页
5 结论与展望第43-45页
    5.1 论文总结第43页
    5.2 未来展望第43-45页
致谢第45-46页
参考文献第46-47页

论文共47页,点击 下载论文
上一篇:基于Fama-French五因子模型的我国A股市场收益率研究
下一篇:政治关联、贷款融资与公司价值--来自房地产行业的经验证据