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分形分析方法在金融时间序列中的应用研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第7-13页
    1.1 研究背景第7-8页
    1.2 文献综述第8-11页
    1.3 研究内容及意义第11-13页
第二章 分形理论与分形插值方法第13-23页
    2.1 分形市场理论第13-15页
    2.2 分形维数第15-17页
    2.3 R/S分析第17-18页
    2.4 分形插值方法第18-21页
    2.5 支持向量机算法第21-23页
第三章 改进的分形插值模型及其在股指数据分析中的应用第23-31页
    3.1 一个改进的分形插值模型第23-25页
    3.2 基于改进的分形插值模型的股指短期预测第25-29页
    3.3 预测效果的比较第29-30页
    3.4 结论第30-31页
第四章 分形插值与SVM混合模型及其在股指收益率序列中的应用第31-38页
    4.1 基于分形插值与SVM的混合预测模型第31-32页
    4.2 上证综指序列的分析和预测第32-35页
    4.3 预测效果的比较第35-36页
    4.4 结论第36-38页
第五章 总结与展望第38-40页
参考文献第40-45页
攻读硕士学位期间发表的论文第45-46页
后记第46页

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