| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 汇率连动期权定价理论背景及现状 | 第7-9页 |
| 1.2 本文的研究依据 | 第9页 |
| 1.3 本文的研究主要内容 | 第9-11页 |
| 2 预备知识 | 第11-15页 |
| 2.1 双分数Brown运动定义及性质 | 第11页 |
| 2.2 Poisson过程定义及性质 | 第11-12页 |
| 2.3 常用数学期望公式 | 第12页 |
| 2.4 汇率连动期权相关定义 | 第12-15页 |
| 3.双分数Brown运动环境下汇率连动期权定价 | 第15-21页 |
| 3.1 金融市场数学模型 | 第15-16页 |
| 3.2 汇率连动期权定价公式 | 第16-21页 |
| 4.双分数跳-扩散下汇率连动期权定价 | 第21-29页 |
| 4.1 金融市场数学模型 | 第21-22页 |
| 4.2 汇率连动期权价格公式 | 第22-29页 |
| 5.双分数Vasicek利率下汇率连动期权定价问题 | 第29-37页 |
| 5.1 金融市场数学模型 | 第29-30页 |
| 5.2 汇率连动期权定价公式 | 第30-37页 |
| 6.结论 | 第37-39页 |
| 6.1 本文主要研究成果 | 第37页 |
| 6.2 进一步研究的问题 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-43页 |
| 发表学术论文清单 | 第43页 |
| 基金项目 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45页 |